精 42題中，根據(jù)1%得出分位點(diǎn)為2.33，為什么是單尾不是雙尾？
精 老師我其實(shí)不太明白利率互換的信用風(fēng)險敞口，圖片中劃線描述。利率互換的不確定性是隨著期限的增加而上升。隨著時間的推移，時間是越來越少，不確定性應(yīng)該也是遞減的，交割的現(xiàn)金流也是隨之就一筆就少一筆也是遞減的，不應(yīng)該整體上信用風(fēng)險敞口都是降低的嗎？怎么會出現(xiàn)上升呢？我不太明白劃線說的前期收到現(xiàn)金流的不確定性影響較大，信用風(fēng)險敞口上升它是怎么上升的，隨著時間的推移它怎么會上升？不應(yīng)該都是減少嗎？
LGD和PD都會影響CVA，為什么PD下降就說CVA下降呢
請老師幫忙解釋一下139頁這個圖，聽課怎么也沒能明白，銀行的收支有哪幾項(xiàng)？都是什么？投資者的收支有哪幾項(xiàng)，都是什么？
cln是這么回事嗎？
這個題還是沒明白 為什么后來的公式要PD*（1-PD）
這道題沒有解析，請解釋一下這道題的各個選項(xiàng)
老師，莫頓模型用的是單尾還是雙尾的檢驗(yàn)值呢
c選項(xiàng)不太明白，能再解釋一下么？
Credit exposure和funding exposure公式中的value和margin有什么不同，沒懂。
為什么講exposure案例中說loan會因?yàn)樘崆斑€款exposure變小
請講一下這道題目
SMM的高低對收益有什么影響嗎請問
請問老師，如果是merton模型的話，算出來d=1.96的話，查表應(yīng)該是查雙尾（結(jié)果5%）還是單尾（結(jié)果2.5%）呢？
請問 credit var 為什么可以看作是損失的不確定性？
程寶問答
金程問答