老師好，糾錯(cuò)下，這一頁有拼寫錯(cuò)誤 final accural payment，課件上第二個(gè)單詞打錯(cuò)了
為什么payment 違約不用成違約損失率？
左邊的鐘形曲線代表違約的情況，也就是說這個(gè)曲線上的點(diǎn)代表在一個(gè)給定評(píng)分下違約的申請(qǐng)?jiān)诳偵暾?qǐng)中的占比 那么怎么理解500評(píng)分的違約率低于650評(píng)分的違約率？
什么是asset return？
為什么在極端條件下 F=N^-1(1-置信水平）呢
老師好，C選項(xiàng)中流動(dòng)性變差，表示資產(chǎn)質(zhì)量的變差嗎？
老師，可否幫忙總結(jié)下BSM model、Merton model，KMV model的區(qū)別以及對(duì)應(yīng)的公式都是哪些？
老師，這里的數(shù)學(xué)公式可以給一下嗎？
這個(gè)題at the money,delta=0.5沒有用嗎
老師，請(qǐng)問下，EL和UCVA的公式很相似，但這是兩個(gè)不同的概念，怎么理解公式中不同的地方，麻煩解釋下，謝謝。
請(qǐng)問single model 算出來的alpha是指什么？
記得之前有一題也是有抵押品,但是說還是會(huì)有信用風(fēng)險(xiǎn).為什么本題就可以將敞口降到幾乎為0
loss rate是指的什么？組合中違約貸款個(gè)數(shù)所占的比率嗎？
默認(rèn)情況下我是算physical PD還是算risk neutral PD
這個(gè)題不會(huì)計(jì)算
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