老師，肥尾對應的VaR值不是偏大嗎？為什么不選A？
老師，我還真找到了這道題。這道題在刷題通關里說極端損失缺失可以用參數(shù)法。?？梢詭兔偨Y一下參數(shù)法和非參數(shù)法運用么？
老師。課上講的半衰期的算法是T=2/K，這里是ln2/K，到底哪個 對？
請問coherent risk measures在哪里呀？我好像沒有在課件里找到相關內容。
這個題為啥沒有視頻講解，解析看不懂啊，麻煩老師給講解下。
老師好，這里VAR為什么不用4.45%，而是4.45？以后如果遇到類似題目，VAR都是用去%的嗎
coherent是怎么理解的
請問第一個選項里說是忽略了所有相關風險是對的嗎？
老師，請問第一幅圖表示5%VaR（顯著性水平），第二幅圖表示95%VaR（置信水平），可以這樣理解嗎？
老師，這個極大似然估計法是什么呢，貌似沒在講義里面找到
老師，為什么index比stock下跌的更厲害啊
請問老師，在IMA法下和標準法下算的ES不是等權重，這種情況怎么理解？
老師，左肥有瘦說明右邊尾巴長啊，應該是右偏吧。a選項說的是負偏即左偏吧
?市場風險，CMT二叉樹部分，如圖紅框的一年末的利率應該是下一期的遠期利率，該時點的價格應該是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)過來，很明顯老師講的時候直接進行兩條腿現(xiàn)金流軋差，并未進行折現(xiàn)計算，請答疑老師解釋原因，謝謝
老師，這道題是什么意思呀，這個涉及的知識點在哪章
程寶問答
金程問答
