這個題目還不是很理解考點(diǎn)，能麻煩老師四個選項(xiàng)再講一下嘛，尤其是b選項(xiàng)
這種題有什么規(guī)律可記嗎 還是結(jié)果是完全隨機(jī)的？
end user 這兩個偏好是說明什么？再有指數(shù)也好拖尾也好，為啥要用判斷瘦尾的gumble分布??？
什么叫不借助資產(chǎn)回報的方差-協(xié)方差矩陣或條件分布，來保持?jǐn)?shù)據(jù)中的相關(guān)性結(jié)構(gòu)？能不能用大白話講講？看不太懂
老師好，廣義極值理論、廣義帕累托分布、多元極值理論、GEV\POT，這幾個概念有點(diǎn)搞混了，還請幫忙梳理歸納下，謝謝
A選項(xiàng)為什么是錯的，關(guān)于賬面損失部分不明白。比如最開始保費(fèi)100、相關(guān)性上升后保費(fèi)變80、怎么損失了?；蛘呦嚓P(guān)性下降后、保費(fèi)變150、都是損失吧
Unconditional Testing 是怎么reflect the size of the portfolio的（A）？
delta相關(guān)的知識點(diǎn)能幫回憶一下嗎？比如什么是deep in/out money，delta圖像，為什么forward的是1？
Which of the following statements accurately describes an alternative weighted historic simulation approach?題干中問的難道不是，以下哪個是描述權(quán)重變化的歷史模擬法嗎？兩句話描述的都是數(shù)據(jù)改變權(quán)重不變的情形啊，為什么不是選Neither
statement1中說事件中缺少統(tǒng)一是錯的吧，巴塞爾不是有統(tǒng)一的規(guī)定么？
請問為什么波動性越高，不確定性越高，凸性效應(yīng)越大?謝謝
這道題我會，但可以介紹一下bootstrapping嗎，有點(diǎn)忘記了
老師，這個題算第二筆現(xiàn)金流，分母是不是應(yīng)該是（1.+0.041/2）的平方？雖然算出來結(jié)果差不多，但是這個題確實(shí)是半年付息一次呀
這個題為啥是上限呢，那也可以說隨著到期日臨近，bond的面值是下限。另外，因?yàn)樗麑τ诿嬷档氖諗啃?，所以bond的價格不能由市場上的套利來決定的，因此D哪里不對呢
這道題C是不是也是不對的，copula是不會自動修正的吧
程寶問答
金程問答