這題是不是不論抬高哪邊的尾巴，都會提升標準差？
TypeI 一類錯誤是原假設(shè)是對的，但backtest拒絕了，對吧。這道題backtesting結(jié)果落在拒絕域，所以犯的一類錯誤。是這樣理解，對吧。
請問老師，這題怎么做？
如何理解HOOLEE模型引入了risk premium但同時還是一個無套利模型呢
視頻里老師講解選項是矛盾的呀？根據(jù)正解B，coherent and ES均衡量tail-loss，但解說CD時又說coherent衡量的是entire另外請問VaR衡量的是non-tail 而是某一分位點的 這樣理解對嘛
請問為什么只計算上行的利率就可以，還有可能是下行呀
記得之前一級的時候有個指標是數(shù)額越大給的權(quán)重更高，那個是什么指標
請翻譯并解釋一下C和D
老師可以解釋一下這一題為什么不選A嗎？
麻煩這題的BC選項再分別講一下唄
標準法到底是個什么？題目多次出現(xiàn)，課上又不講？
stock option 的圖像說明是左肥右瘦的，不就是說嗎不對稱，且為左偏嗎？為什么說不能推斷skew呀
第二個描述。vasicek和模型2的波動率不都是sigma嗎，雖然一個是均值復(fù)歸的特征，為什么不是都看sigma的取值
所以說這道題錯的點在于cleaned return的定義錯了對嗎，如果定義正確那cleaned return也是可以用來和predict return做比較的嗎
為什么計算的時候只考慮σ而不考慮λ的變化？加上λ的變化就是26bp了。
程寶問答
金程問答