老師，能否詳細講解一下option類資產(chǎn)求解Var的方法？
第一句話的threshold，可以理解為一個時間范圍嗎？老數(shù)據(jù)超過這個時間范圍就被剔除了。
Higher volatility implies higher price.這句話是針對put來說的嗎？看表格中，市場的call價格，隨著隱含波動率的升高，是降低的啊。
強化班百題里面有這道題，當(dāng)時老師說的是model1是平行移動的，這里講解又說不是平行移？還有現(xiàn)在哪些模型是平行移動的
老師，請問我按模型二公式算出來的是D選項??？是不是模型公式計算出來的都是樹形圖中最上面的分枝？
i>j的條件不加在里面嗎？
不是，是不是只要是高y負(fù)責(zé)的內(nèi)容，我都得在問題下面再麻煩別的老師一次?。空埰渌蠋熤饌€選項講解一下，謝謝
請解釋一下這道題
老師好，VAR公式里面本來就帶符號的，表示損失；那在什么情況下，是不用帶負(fù)號來計算？
老師 之前有道題里是說exception與confidence level有關(guān)的 但這里有說沒關(guān) 那到底誰對誰錯呢 麻煩老師解釋下
這里是講義寫錯了還是老師說錯了？既然是加上風(fēng)險溢價20bp，怎么會等于0.90909和0.9434?我見到上面很多同學(xué)都提問，沒一個回答是靠譜，所以我還是問一次，請認(rèn)真回答。
請問一下老師，此題是否如我的理解？
The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.”== 老師，這句話從哪里來的？另外， 什么時候能是constant drift呢？謝謝
對于選項A的解釋為“A在定價過程中并沒有要求使用在映射過程中使用的相同的風(fēng)險因子，比如久期映射中的風(fēng)險因子是久期，但是在定價過程中并不需要久期?！痹谶@套試題的20題中，老師解釋了VaR mapping就是用相同的risk factor，且是從復(fù)雜到簡單。與本題的解釋不符，請再解釋一下，謝謝！
老師，請問計算ES時不是不包括VaR嗎？那不應(yīng)該是（825*3%+0*1%）/4%=618嗎？
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