老師好，CFP考點有哪些呢？
我感覺我還是沒太理解這個repo的investor和seller，我的理解是repo investor是給現(xiàn)金，拿證券的。但是一般我們直接說repo的時候我們是默認(rèn)repo的賣方嗎，也就是借出證券的人。能不能幫我捋一下
這道題不屬于liquidity risk management章節(jié)的學(xué)習(xí)內(nèi)容吧
我想知道我做repo的時候，我應(yīng)當(dāng)付給對方持有時間的coupon體現(xiàn)在哪里啊，沒太理解。因為我最后給他錢也是只算了利息，然后它一開始給我算抵押品價值的時候包括了我應(yīng)得的coupon 25000。但是我依然1年收到了100000的coupon，那我是不是應(yīng)該還給對方50000呢
請老師再解釋一下D選項，謝謝，不是很懂為什么D是錯的
記不清了，是哪兩種交易，一個是真實出售擔(dān)保物給對方，到期再溢價贖回；哪種是只是當(dāng)?shù)盅何?，沒有轉(zhuǎn)移所有權(quán)。
Liquidity risk measures used during normal times (not stressed circumstances) are a baseline for developing EWIs.為什么不能是stress time呢？
repo的buy方和sell方如何定義？
liability management中：repo是最常見的？fed fund mkt是成本最低的？
老師好，這題兩個地方?jīng)]看懂：
Funding liquidity risk就是balance sheet risk 么
老師，這道題中用31-29不就是每股交易的SPREAD了么，為什么最后乘以的是價格而不是所持有的股份數(shù)量呢？
請問老師這里，US treasury bond中 分on the run 是剛發(fā)售的是liquid的和off the run是illiquid的，但是非流動性溢價是在off the run上 因為流動性差對嗎？ 為什么on the run的會更有價值更值錢？ （這里舉這個例子是說明了什么，沒有懂。。）請老師解惑，謝謝~
請問spread的均值5%從哪里來的
B的策略麻煩再講一下，謝謝
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