金程問(wèn)答
7 8題我記得都有視頻講解的為啥現(xiàn)在不放上去了？
老師，這里我不太明白。為什么上面一段說(shuō)upward 利率曲線代表長(zhǎng)期投資有更高的利率；downtown利率曲線表示長(zhǎng)期利率下降。而下面一段又說(shuō)在downtown利率曲線表示短期利率下降，這種情況下投資長(zhǎng)期收益更高？
老師，如果交易并沒(méi)有借入資金，但需要交50的保證金，那么這50仍然是在資產(chǎn)端嗎？
GF自身是有足夠的資本支持，只是市場(chǎng)此時(shí)經(jīng)歷很大的波動(dòng)，那為什么就會(huì)對(duì)GF產(chǎn)生資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)呢？（可以舉一個(gè)實(shí)際例子幫助理解嗎）；同時(shí)，可以解釋下B選項(xiàng)會(huì)在什么情況下發(fā)生嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這題沒(méi)給1.96的話(huà)，是不是應(yīng)該用1.645呀
老師，這里不是融資100$嗎？怎么講著就變成50了呢。而且，融資的100里面有50是作為margin交出去的， 那么margin還留在表上嗎？（難道因?yàn)閙argin所以asset端就＋50？）
haircut計(jì)算leverage的方法不太理解 比如以下這個(gè)例子 Typically, the total amount of the deposit will be some amount less than the value of the underlying asset, with the difference called a “haircut”. For example, if an asset has a market value of $100 and a bank sells it for $80 with an agreement to repurchase it for $88, then we would say that the repo rate is 10 percent(=88-80 / 80), and the haircut is 20 percent (100 – 80 / 100). If the bank defaults on the promise to repurchase, then the investor keeps the collateral. 按照講義中的公式 杠桿是五倍嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，為何是$180,414,000 = 180,000,000 * (1 ＋ 0.0090 * 92/360)，而不是 180,000,000 * (1 ＋ 0.0090 ） 的92/360次方呢？
這道題的選項(xiàng)4說(shuō)的什么意思，來(lái)源處為-25，用處為-15，是不是說(shuō)反了啊 另外最下邊的這個(gè)3月份對(duì)應(yīng)來(lái)源為什么是0，沒(méi)看明白
這個(gè)題怎么知道是題目中給的是麥考林久期還是修正久期 為什么還要除以1.02
為什么選D
Liquidity risk measures used during normal times are a baseline for developing early warning indicators (EWIs) for CFPs. 這是視頻里題目的D選項(xiàng)，老師解釋說(shuō)應(yīng)該是during stressed time，，同時(shí)我又看到講義上的D選項(xiàng)已經(jīng)改成了stressed time，那按理說(shuō)D選項(xiàng)就是對(duì)的， 可評(píng)論區(qū)，又有will老師解答說(shuō)EWI應(yīng)該在normal time開(kāi)發(fā)，stressed time運(yùn)用，所以D不對(duì)，也有不同的同學(xué)問(wèn)又說(shuō)是對(duì)的，，徹底凌亂了。 到底正確的表述應(yīng)該是？ 百題PDF的講義D項(xiàng)和視頻中的不一樣，請(qǐng)調(diào)整，避免后續(xù)更進(jìn)一步的confusion，謝謝
請(qǐng)老師解釋一下riding the yield curve這個(gè)期限投資策略
D怎么理解？
老師這一題算0.75和1.75時(shí)刻的價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床皇浅?9.9%和99.95%，而是直接用1加息票率？
程寶問(wèn)答
