這道題如果有個選項說：Tightness (Or width)of the mkt is improved, or the mkt is more tighter, 是不是也對
老師請問B選線項后半句對么，因為提前終止，所以頭寸是減少了吧
利率和資產(chǎn)負債 價格不是反向變動么，為什么不是下降？
題目里說賣出所借的股票，然后資產(chǎn)多了所賣出股票等值的現(xiàn)金。那借入股票的時候，為什么不計成資產(chǎn)端多出股票，負債端多出應付款或者說債務。也就是借入時，資產(chǎn)端借記100股票，負債端貸記負債，然后賣出時，資產(chǎn)端借記100現(xiàn)金，貸記100股票，兩筆合計后資產(chǎn)端多100現(xiàn)金，負債端多100債務。
老師，請問covered interest rate（CIP）是用于FX swap還是cross-currency swap？還是二者皆可呢？不太清楚CIP的具體使用場景和范圍。
老師 NFSR的分子分母不是available /required 么 C里面沒有體現(xiàn) 這兩個意思 為什么是對的
請問老師，nondeposit是說非存款型的對嗎？（還是說是不需要抵押品的？）概念有些記不清了，求助。
老師，請問這道題在計算邊際成本時候為什么直接用0.5%*410，難道不用我旁邊手寫的計算嗎？
老師為什么視頻解析里計算liquidity cost部分的公式和講義里不太一樣呢？講義里的公式分子的均值u為什么解析里用的是si？
老師這里的A 選項為什么不對
這題的propotional 不應該就已經(jīng)考慮了買賣雙方各/2嗎？而且多空頭不是可以抵消嗎？
老師視頻里說的“嘎嚓”是什么......
其他提問中說這道題的答案有問題， 所以正確的是B嗎， A，如果說是成比例上升對嗎
為什么在interest sensitive gap management里面資產(chǎn)和負債價值對利率上升而上升，而在duration gap management里面資產(chǎn)和負債價值又隨利率上升而下降了呢
為什么贖回的時候不考慮應計利息了呢
程寶問答
金程問答