金程問(wèn)答
老師，我感覺(jué)這個(gè)地方有bug，利率上漲也會(huì)影響duration吧，你怎么操作才能讓asset duration 小于liability duration，然后使得asset跌的幅度小于liability跌的幅度？這是不是就是duration gap management limitations？
請(qǐng)問(wèn)老師Deposit brokerage index是什么意思，怎么理解
請(qǐng)問(wèn)Yangkee CDs是指的什么？
Lvar算錯(cuò)了吧ppt
老師，這道題用(s*alpha+Z*sigma)/2,這里的alpha用95%的話(huà)，算不出最后的數(shù)，您能否幫忙算一下，謝謝。
融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，那交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
64題 CASH FLOW AT RISK 的定義是什么呢？ 基礎(chǔ)班課里說(shuō)到 cash flow at risk 不也是要考慮cash flow 過(guò)高帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)和CASH FLOW太低會(huì)帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)么？還有CASH FLOW AT RISK 考綱要求計(jì)算么，公式是什么？
老師，請(qǐng)問(wèn)liquidity needs和net liquidity postion有什么區(qū)別？
第482題，各個(gè)指標(biāo)的計(jì)算公式分別是什么，為什么選擇B ？
老師，這644題的4個(gè)選項(xiàng)怎么理解呢，沒(méi)看懂，謝謝！
The fed funds – GC spread widened to reflect the decreasing supply of Treasury collateral 可以再解釋一下國(guó)債供給變小為什么GC會(huì)變小嗎？
講義說(shuō)過(guò)流動(dòng)性壓力測(cè)試頻率是每季度，這里又說(shuō)每周（對(duì)公司）和每天（對(duì)市場(chǎng)），為什么有這樣的差異？
C哪里錯(cuò)了
對(duì)交易有相同意見(jiàn)才容易導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？大家都不賣(mài)或者都不買(mǎi)啊。為什么這個(gè)答案不對(duì)呢？？？
老師，B選項(xiàng)為什么組合是一個(gè)遠(yuǎn)期呢？
程寶問(wèn)答
