官方practice exam里面的13題答案里面，選項A，SMA標(biāo)準(zhǔn)法消除了internal model計量操作風(fēng)險（IMA方法不是計算市場風(fēng)險的嗎？99%，10天），這個好像沒有講過，是什么意思呢？SMA方法在Basel II下面是具體是什么方法呢？SMA在Basel I的時候只是五個金融工具（利率、stock等）簡單相加無分散對吧。
巴塞爾協(xié)議Ⅰ中的用于市場風(fēng)險計量的Internal models approach公式中的SRC在題目中是直接給出還是有另外的計算方式？
老師你看我紅筆寫的字
老師 能否解釋一下操作風(fēng)險百題66的四個選項 謝謝
老師，66題看我理解得是否正確。講解中老師說選項A中的zero conservation buffer是指total capital不足10.5%，所以為0。那么選項D中的buffer是不是也應(yīng)該與total比較，應(yīng)該是0才對？
老師能結(jié)合66題講解下懲罰比例這個知識點嗎？第一例百分比是只看一級核心資本比率還是一級資本總的比率？如果只看CET1的話本題D選項說9.5%的CET1即使再減去2.5%的CCB也是滿足7%的一級核心資本要求的，根據(jù)講義，就不需要有任何資本留存了啊？
老師 irc和src的區(qū)別能再講一下嗎 因為姚老師和周老師講的不一樣
老師，1.選項C.這里為何說忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險呢？在我們學(xué)習(xí)EC的時候，就說EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個經(jīng)濟資本是操作風(fēng)險章節(jié)里的。請問老師 難道說忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險是錯的嗎？2.為何說忽略了利率風(fēng)險？首先 我們在9596修正案中提到banking book是考慮interest risk的。再有，市場風(fēng)險也包括了interest risk不是嗎？
老師，百題第6題的答案D，“or a dotted line reporting to the CEO and the board.”CRO的虛線報告不是只針對board嗎？
老師你好，30題這邊表格里面為什么economic capital等于unexpected loss-expected loss呢，之前我們不是一直說的是economic capital用來覆蓋非預(yù)期損失，那么economic capital=unexpected loss才是啊，一級之前畫的那個圖上標(biāo)明的也是ul=ec
老師～第6題的C選項，老師說是錯誤的，但解析說是正確的，請問以哪個為準(zhǔn)呢
64題的這個C選項，Mc和Ms不是都是監(jiān)管層設(shè)定的呀 基礎(chǔ)班講義里提到Mc是自己回測的結(jié)果，Ms才是監(jiān)管層設(shè)定的 還有一個問題：答案解析里提到Mc factor是zero to 1，這個和最小值3搞混了我
麻煩講下A選項為什么錯了
老師，解析里面說， In regard to (B), this is false as the countercylical buffer is only meant to apply during excess credit regimes. “This requirement will be released when system-wide risk crystallizes or dissipates.” 這是什么意思？B的錯誤是什么？
麻煩老師梳理一下market risk、operational risk、credit risk分別用的是什么置信水平和時間
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