MTA是什么，怎么翻譯
multilateral和portfolio compression有什么區(qū)別？
這里老師提到的之前講的reduced form具體是哪里的知識點？
為什么引入ccp提高了透明度呢，不清楚對手是誰只跟ccp交易不應該是降低透明度嗎
老師您好，這個是23年協(xié)會第二套模擬題的內(nèi)容。我不是很明白，我們一直算CVA的時候用的都是EPE*PD(相對方)*LGD(相對方)，可是這道題題為什么又多乘了自身的存活率。這類題到底該怎么算還麻煩老師解答一下。
這里右邊老師以三個資產(chǎn)舉例子感覺不是很懂，12，or 1，3是亂的
這兩種風險具體是什么風險呢，能不能給兩個例子
這里的A代表什么意思？
上一期余額的在這一期增值的5%是為什么？是浮動利率5%嗎？
老師好，這里指的非線性的是什么呢？期權(quán)組合是線性的嗎？不太明白第三個缺陷是什么意思
老師，為啥MDP2=C2-C1
這里的discount factor 是怎么計算的
所以spread在這里的意思是？感覺不像是買方賣方的差價吧
答案B，既然IP已經(jīng)把與ACme之間的風險通過購買CDS的方式轉(zhuǎn)移到IT身上了，那么acme本身的CS1、這個CS是ACme的公司債與無風險利率的CS?2，這個CS應該不會影響IP的敞口啊，畢竟敞口來自IT。不太理解，煩請解釋。
不用區(qū)分在經(jīng)濟蕭條還是繁榮期嘛
程寶問答
金程問答
