這兩個(gè)點(diǎn)怎么翻譯
老師，突然想到一個(gè)問題，之前上課說的是投資級(jí)和投機(jī)級(jí)的債券區(qū)分現(xiàn)實(shí)bbb-以及baa3，請(qǐng)問是bbb-及以上（包括bbb-）和baa3級(jí)以上（包括baa3）是投資級(jí)還是bbb-以上（不包括bbb-)和baa3以上（不包括baa3)為投資級(jí)？
WWR
在講credit exposure 時(shí)，公式是value-margin，這里的的value是不是wcl-el來估算的？
請(qǐng)問Altman's z score需要掌握到什么程度？系數(shù)和每個(gè)變量的含義需要記憶嗎 以及其值對(duì)應(yīng)的不同區(qū)間含義
老師，可以再提供下BSM的假設(shè)嗎？謝謝
請(qǐng)問老師，d哪里錯(cuò)了？
條件概率時(shí)，不是說和時(shí)間無關(guān)嗎，指數(shù)分布的假設(shè)嘛？怎么這頁總結(jié)時(shí)，又和后三年有關(guān)了呢？
老師好，這題視頻里老師講B項(xiàng) TRS的buyer是承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，而Ｄ項(xiàng)TRS的seller是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做保護(hù)。我怎么覺得反了呢？在TRS中不應(yīng)該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當(dāng)價(jià)格下降時(shí)，他可以得到賠付
老師，請(qǐng)問利率互換的敞口分布不應(yīng)該是好幾段peak shape最后降為0嗎？
老師您好，請(qǐng)問這個(gè)題的D問，buyer 可以receive loan的8%的利息，然后給CDS seller付125bps，還剩675bps，這是我的想法，為什么D不正確呢，謝謝
老師好呀，CLN中，7倍杠桿這個(gè)例子，一旦銀行的1.05億貸款收不回來了，是由投資人賠付嗎，投資人只拿了1500萬美元出來，卻承擔(dān)了1.05的風(fēng)險(xiǎn)，投資人賠得起嗎？投資人賠不起怎么辦？
老師，信用百題第8題。收益，負(fù)的損失，不進(jìn)入CreditVar的計(jì)算嗎？被抹成0了？市場Var不是這樣的吧，市場Var收益和損失都如實(shí)進(jìn)入分布是不是？
下面的shortfall不應(yīng)該是先用equity的5million墊付，再到mezzanine嗎，應(yīng)該是100m-86m-5m=9m，這樣mezzanine不用全部墊付11m了
CVA=pd*LR*EE 為什么LR上升PD下降CVA一定下降呢
程寶問答
金程問答