第一句話里 CDS的敞口不用考慮賣CDS 的counterparty risk嗎？除了標(biāo)的資產(chǎn)外，應(yīng)該還有和交易對手的敞口吧？
EWMA 模型可以介紹一下嘛，他屬于參數(shù)法還是非參數(shù)法呀
老師，A選項，具體的操作方法是怎樣的呢？
還想問一下金程百題班的視頻在哪呢？暫時沒有找到，謝謝
買了2級題庫，題庫里面顯示有兩套，有一套題目多的還打不開。想問一下題庫是不是更新了
老師，這邊算VaR時，為什么不乘以組合價值呢，題目里不是給了嗎
is mapped to是用前面映射后面，還是后面映射前面？以d選項說明一下呢
老師，請問interest risk是市場風(fēng)險里的嗎？（就像legal risk被包含在operational risk里）利率風(fēng)險與市場風(fēng)險是從屬關(guān)系嗎？還是與信用風(fēng)險從屬呢。 D在討論利率風(fēng)險，不知道這個風(fēng)險該歸哪類
hedge fund在2007-2009年的表現(xiàn)怎么樣？
請問2009 年經(jīng)濟危機后 G20 之后的監(jiān)管政策變化有哪些？或者告知一下在哪個章節(jié)也行。
老師，B選項描述，有效的EE是單峰的（這個描述正確），那么它的圖形是不是我畫的藍色線圖的樣子??？
押題33提，這題應(yīng)該選D吧，題目已經(jīng)說了違約本金和利息都不會支付了，那么一筆到期的本金和利息為0.8m*（1+1%+3%）=0.832m，一共損失了6.625m/0.832m=7.9627，約等于8個吧（這里其實就題目有問題了，應(yīng)該得到整數(shù)才對，違約肯定是整數(shù)個）。然后用0.8m*（100-8）*（1%+3%）=2.944m，senior的利息0.975m,mezz的利息0.6m,最后2.944m-0.975m-0.6m-6.625m=-5.256，這樣用equity是吸收不完的，要用mezz的一部分。所以選D。
38如果算五年的cva，是怎么算呢
老師，第8題中寫著每年違約概率固定是15%，指數(shù)分布每年的違約概率不是e的-入t嗎？為什么不用這個公式反推出入后再計算累計違約概率？
老師，這道題題干寫著“outsourcing-a-vital...."，這種至關(guān)重要的業(yè)務(wù)不能找外包吧？因為強調(diào)寫著vital。此外，還想請問老師，外包分什么業(yè)務(wù)能外包、什么業(yè)務(wù)不能外包嗎？只要提到外包就不管重要與否只要審查認真一些就都默認可以外包嗎？謝謝。
程寶問答
金程問答