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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這道題答案里是說用穩(wěn)定收益的bond來對沖浮動利率的風險嗎？所以分析long short都是先把swap轉換成是收浮動還是付浮動，最終來判斷是long還是shortbond？dv01f的價值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個不為零。 請問是對的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應該是WXDR怎么求，老師完全沒講。然后F代表宏觀因子，也沒講，完全聽不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應用于什么，可不可以具體講講。
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
這一題的第二問，直接使用t檢驗的公式是可以計算出結果，但是根號√N里的N應該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N的意思應該理解為平方根法則吧。
老師您好，能不能麻煩您詳細解答一下，到底什么時候除以n,什么時候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開啊，題目會說明某個數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動投資波動率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動投資波動率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號。在樣本統(tǒng)計（模擬）為方差除以n,開根號。 是這個規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
的購買其他組合?。?？而x似乎也應該只等于rf的變化才對哦。。 2.關于f和e（st）的關系我也不是很理解，例如在0時刻，f如果不等于e（st）難道不是說明f不是一個公允的價值嗎。。以上是我的想法，我不知道我哪里的想法出了問題其實，所以到了后面的capm模型更是一頭霧水。
如果考慮相關系數(shù)，那么組合的方差=n單一資產(chǎn)方差+n*（n-1）p*單一資產(chǎn)方差，波動率變大，為啥組合風險低了呢？（表面上感覺分散了，風險降低了，有點學亂了），老師幫忙解答梳理下
精 老師，這個資產(chǎn)的風險是σn，但是買入這個資產(chǎn)后，整個組合的TEV的變化量不是σn吧？這新的TEV不是還要考慮相關關系后得出嗎？感覺不是簡單相加的關系，所以不太理解為什么直接乘以σn？
老師你好，想問一下第七頁例題為什么n=13啊。折現(xiàn)到2014.1.1，并且開始拿coupon到2020.7.1為什么不是拿n=14次。是因為14.1.1的coupon沒拿到嗎？可以說一下n的思考思路嗎？謝謝。
程寶問答
金程問答
