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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
操作風險百題49題題干說Basel III下的SA方法，是不是錯了，應該是Basel II的時候規(guī)定的SA
請問有些題給了表格，分別是自變量X和因變量Y的各種取值，要求用計算器算α，β和殘差，這個可以實現(xiàn)嗎，如何操作呢。
記得操作百題有一題說到外包只是提高效率降低成本，不能管理風險，怎么這里又可以了
老師 操作風險的損失嚴重程度不是就用lognormal建模的嗎？是不是可以理解成理論上是這樣 實際會遇到肥尾問題？
老師，歐洲美元期貨中l(wèi)ong方和short方是怎么操作的？利率的變化對其合約價值的變化和盈虧方向能說明一下嘛？
百題51題 1.操作風險中沒有風險分散化效果嗎 ？ 2.市場風險的IMA方法中怎么體現(xiàn)了風險分散??？
less realistic是不是更不現(xiàn)實的意思呢？就是雖然準確但是操作起來并不現(xiàn)實 為什么是more realisitic呢 怎么理解這個表述
百題 操作風險 66題 A的后半句講義里沒有提到，只提到核心資本不到7% 時限制資本分配？請看一下
老師，根據巴塞爾委員會對于VAR的計量，信用風險、操作風險的要求：都是99.9%、1年的VAR？而市場風險是：95%、1天的VAR？
操作33.題。老師，B選項flight to quality是啥意思？我是不是漏了什么知識點，在基礎班的講義的哪一頁呢？
拋開巴塞爾不講，就第一句話，除了市場和信用其他都是操作風險，也不對吧，名譽風險和戰(zhàn)略風險呢？
請教老師 操作風險sa法中不能內部的風險可以分散后計量 為什么不能選d 另外選項a的解析沒有看明白
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場風險，信用風險，操作風險的計算方法和公式
老師您好，關于操作風險管理，resilience的關系，也想請教下，這兩者和業(yè)務連續(xù)性，突發(fā)事件應急預案的關系，感謝
the same prices as the user of the model.這句話說把模型文檔化，這樣風險經理就能產生模型使用者相同的價格。這個操作很明顯是經理為了使模型顯得準確，在特意強制改真實數據使得
程寶問答
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