金程問(wèn)答
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查了資料，這道題不太嚴(yán)謹(jǐn)，除了服從正太分布的條件，還應(yīng)加上線性的假設(shè)，這樣才能趨緊于delta normal
B選項(xiàng)計(jì)算關(guān)鍵值，應(yīng)該是t分布，雙尾，n-2=3時(shí)候的值吧，查表是5.8409？
老師，請(qǐng)問(wèn)，線性插值法，可以用于非正態(tài)分布嗎？還是說(shuō)，非正態(tài)的，只能乖乖地去用mapping的方法呢？
老師，您好！ 指數(shù)分布來(lái)算PD具有無(wú)記憶性的特點(diǎn)，為什么不能直接算第二年的PD?
老師為什么這道題講解的老師用的是單尾分布 我們做題的時(shí)候該怎么判斷什么時(shí)候用單尾什么時(shí)候用雙尾
1.老師，請(qǐng)問(wèn)VaR 和ES 都依賴于正態(tài)分布的假設(shè)嘛？ 2.麻煩老師解釋一下第十五題
為什么A不對(duì)呢？計(jì)算VaR的公式是Z*sigma正是假設(shè)了正態(tài)分布的情況，不然怎么可能用這種公式計(jì)算呢？
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來(lái)的
為什么老師說(shuō)資產(chǎn)價(jià)格服從lognormal分布的話資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率就是常數(shù)呢？這是有什么推導(dǎo)嗎？還是說(shuō)只是一個(gè)假設(shè)？
廣義帕里托：描述超過(guò)門檻值的部分的分布，也是兩個(gè)參數(shù)，β和科賽。為什么選項(xiàng)1是正確的呢？
這題是不是畫(huà)一個(gè)分布圖，分別看置信水平95%和99%的拒絕域大小就可以了？
老師，如果這個(gè)題沒(méi)有說(shuō)用指數(shù)分布，能否直接用（ 1-0.15）的三次方來(lái)得出三年存活率呢？
怎么看出來(lái)是服從伯努利分布的呢？另外，這句話可以判斷拒絕原假設(shè)么？we saw the actual loss exceed the VaR 25 out of 1000 observation
老師我想問(wèn)一下為什么這個(gè)B選項(xiàng)查表的時(shí)候要用t分布表啊，是因?yàn)橛玫氖菢颖緮?shù)據(jù)么？
請(qǐng)問(wèn)解決負(fù)利率的問(wèn)題，第一種采用對(duì)數(shù)正態(tài)分布那一段最后說(shuō)unacceptable是什么意思
程寶問(wèn)答
