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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這道題解答聽不懂，為啥從現(xiàn)在借5個(gè)月，先投資兩個(gè)月，再相當(dāng)于是借了后面的三個(gè)月，那為啥不等到兩個(gè)月后直接借后面三個(gè)月的不就完了，而且利率就是按FRA鎖定的利率？這種操作根本不懂，講義課程中學(xué)到的知識(shí)感覺跟實(shí)際當(dāng)中的業(yè)務(wù)操作是脫離的，學(xué)了也根本不會(huì)做這種題！
請問老師，信用風(fēng)險(xiǎn)中TRS講的是被保護(hù)買方支出收益，增值，獲得違約補(bǔ)償和資產(chǎn)減值部分，即虧損時(shí)獲得補(bǔ)償。操作風(fēng)險(xiǎn)TRS支出固定收益，獲得浮動(dòng)收益，即虧損時(shí)候會(huì)支付損失。那么信用風(fēng)險(xiǎn)的總收益互換TRS和操作風(fēng)險(xiǎn)視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產(chǎn)品么？ 如果是的話，兩個(gè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)怎么會(huì)不一樣呢？
科目測試題156題，計(jì)時(shí)10個(gè)小時(shí)自動(dòng)交卷，這個(gè)設(shè)計(jì)非常反人類啊，能否后臺(tái)操作把它分成幾次，每次最好不要超過2.5小時(shí),方便學(xué)習(xí)，謝謝
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務(wù)單元，每個(gè)單元給了不同的權(quán)重嗎
老師，請問 SVAR，壓力測試情景下的VaR值，具體是怎么操作的，難道是把過去10天的宏觀數(shù)據(jù)換成金融危機(jī)的數(shù)據(jù)，然后排隊(duì)，切一刀嗎？我不太明白。
老師您好，這道題想要表達(dá)的意思是不是借出同樣的cash，當(dāng)collateral是general比collateral是special時(shí)多賺的錢？還有我不太明白最后除以DV01的操作？
老師，用計(jì)算器按的結(jié)果是這個(gè)，具體操作是輸入每一個(gè)數(shù)到x，y都設(shè)為0嗎？ 還有計(jì)算器這種方式在什么時(shí)候是不適用的？
47題，1.這里N的符號(hào)是正數(shù)，是表示和標(biāo)地資產(chǎn)同方向操作嗎？標(biāo)地資產(chǎn)是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來是負(fù)數(shù)呢？
5. 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
題目說的是不考慮96年修正案，那么巴2相比巴1應(yīng)該新增了市場和操作兩類風(fēng)險(xiǎn)，為什么第一項(xiàng)說法也對？
老師，這道題A選項(xiàng)為什么貸款對市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
市場風(fēng)險(xiǎn)中講到的金融數(shù)據(jù)應(yīng)該選擇frechet 分部，厚尾才會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)不是也會(huì)有很大損失嗎，為什么用薄尾的weibull分部呢？
老師能否解釋一下計(jì)算return時(shí)為什么要加上1.75，為什么一個(gè)又加上1.75乘以利率？這兩個(gè)1.75不應(yīng)該要進(jìn)行同樣的操作嗎
藍(lán)色框框里面，他說AMA允許銀行可以建立自己的操作風(fēng)險(xiǎn)模型，相比市場風(fēng)險(xiǎn)；；但是根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定，市場風(fēng)險(xiǎn)也有標(biāo)準(zhǔn)化和內(nèi)部模型發(fā)，也能建立自己的模型啊！
老師，在講前面操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的時(shí)候說不可以用彌補(bǔ)損失后的金額，但是在巴三終稿里又說可以用，這兩個(gè)不矛盾么？
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