其他的9個模型做出的短期利率變動，和正態(tài)分布和對數分布的利率對比，對于期權算出來的價格都不一致嗎？難道正態(tài)分布算出來就是正確答案嗎？那還需要這些模型干嘛？
請確認一下TSECF和TSECCF到底受不受影響，如果影響，怎么影響？
請逐一講解每個選項
請逐一翻譯并解釋每個選項
這道題感覺涉及了好多知識點，不是能全部都能理解。能不能帶著翻譯逐一講解一下每個選項。
不懂，每個說法麻煩翻譯，解釋。
雙峰和皺眉有什么區(qū)別呢？這里是認為股價會漲，后面會跌。不應該是雙峰更加合適嗎？選項c知識皺眉啊
所以這道題的關鍵是需要判斷次級債務更像普通債務還是股權？ 題目給了一個信息是波動率上升，為什么不能認為此時PD也上升，進而認為次級債像股權？
請檢查一下解題思路有沒有問題（特別是判斷的細節(jié)） 題目問的是不合適的選項。 對于A和B都沒有太大的問題。 對于C，說尾部相對中間要更準確，比例靠近0和1的部分方差小，是不是都在說明尾部數據沒有太大的問題？所以不需要調整方法？另外，對尾部比較好的方法是AD，也不是題目中的方法。 對于D，VaR正確應該要有兩個條件，一個是CDF函數服從標準均勻分布，一個是iid。題中說有自相關，所以不獨立，所以VaR的值可能扎堆出現(xiàn)，也就說明對風險不敏感。
請問用weighted historical simulation算是出來的VaR，ES是不是都只局限于歷史數據中的最大值， 只有volatility， correlation， filter 的HS算出來的VaR， ES才會比歷史數據大
D怎么不能說是in proportion to 0.5 convexity? 就像cir模型說是根號r一樣而不是r，怎么不帶上前面系數
老師這里的動態(tài)對沖 是以call option為例的 那如果是put option結論是不是就反過來了
這道題沒有答疑，請講解一下
老師 這個題為什么不能用lnV-lnK/deltav=d2 來計算呢？
這個算風險調整之后的RAROC的時候 紅色那個地方是對非預期損失的調整 為什么不直接減去表格中非預期損失的48millon 而是加上47*2%
程寶問答
金程問答
