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an exposure will be the result of the reference entity’s credit spread widening. 如果標的資產(chǎn)的CS上升，代表違約概率增大，CDS價值上升敞口增大，為啥不對捏？

請幫我解答一下這個題的I，Ⅱ

麻煩提供完整的推演過程

可以說一下BIA SA AMA SMA全稱呼嗎 每次都是簡寫

這是個選擇題，選個小于1million的就好了吧

這個內(nèi)容在2025的考綱里還有嗎？

這里relative ISGap， size of financial insititution是指total Asset 嗎

這個·題所涉及的公式可以用中文給我講一遍嗎

答案解釋錯了吧。 TSECF TSECCF 都會收到影響的。雖然抵押了依然會收到coupon， 而且repo 到期了還需要還錢，這都會影響這兩個指標啊

Bond為什么不顯示上升的地方呢？只顯示到期到0，loan為什么下降到80%？

請確認一下TSECF和TSECCF到底受不受影響，如果影響，怎么影響？

計算權(quán)重這一步?jīng)]有問題，可以排除AB。但是CD選項的的后半句話分別是什么意思，在考察什么知識點，怎么判斷對錯？

B是什么意思，為什么不對

為什么選D

1.這道題為什么不扣除EL，怎么判斷什么時候扣除EL什么時候不扣除。 2.這道題需要查表才能做，實際考試會需要查表嗎。