這題什么意思，怎么做
老師這里不是跟ppt里的purpose相反了嘛ppt說現(xiàn)在是更在意借到的現(xiàn)金但老師說是因為lender更看重抵押品才愿意多給現(xiàn)金嘛哪側重點不是在抵押品嘛
為什么TSECF不適用Market value 減去一月的accured interest
周老師，這個MRC和黃老師講的考慮NMC的公式不一樣，二者是什么關系？
為什么這里計算L1的時候是-14×-2%×180呢？為什么有兩個負號？
周老師，CRC跟Credit VaR公式一樣？
能不能再舉例解釋一下benchmark neutral 的具體操作， 就像用capm 作為benchmark， 舅舅是讓Rf+beta （Rm-Rm）=0， 還是讓beta （Rm-Rm）=0
，只會計算，沒看明白解釋什么意思可以翻譯一下嗎
Cva本來就有啊，不是basel 3只是說了不用Internal approach了
如果這題求active risk var 怎么算
你說模型用的越多說明越準確，那和銷售賣的產(chǎn)品越多說明銷售牛逼有啥區(qū)別？風險呢？銷售可以夸大產(chǎn)品收益就像模型可以被錯誤使用一樣。這是原題還是金程自己編的
密卷前面有一道題是這么說的，MTM=-36，VM=-40，IM=3（雙方都交），關于funding position的思路是這樣的：我欠了對方36，但我交了40VM，相當于我多交了4的VM，再加上我已經(jīng)交了3的IM，所以我的funding position就是7。 現(xiàn)在按照這道題的說法，MTM=20，VM=15，IM=3（雙方交），關于funding position的思路是怎樣的呢（請按照上面的說法來解答）
請問這里代表market timing 的factor 是（Rm-Rf）^2, 還是c（Rm-Rf）^2,
請問tracking error /residual risk和standard error of alpha是一樣的嗎
老師能不能把CIP和cross-currency swap basis 中經(jīng)常容易考到的考點以及說法（中文和英文）總結一下，對這個知識點不是很了解
程寶問答
金程問答
