老師，這道題考的是什么呀
B不懂，請(qǐng)翻譯并講解。
1、A是說反了嗎？普通的歷史模擬法才是特殊情況？ 2、B請(qǐng)翻譯一下，沒看懂。
再補(bǔ)充一個(gè)問題，這里VM前面的正負(fù)號(hào)代表什么意思？
1.這里的敞口是對(duì)方違約時(shí)，我會(huì)虧多少錢的意思吧？ 2.-36的意思是，現(xiàn)在對(duì)方欠我36還是我欠對(duì)方36。 3.兩個(gè)計(jì)算公式里面都有IM，這兩個(gè)IM分別是我交的IM還是對(duì)手交的IM？
再抵押為什么可以降低融資風(fēng)險(xiǎn)，增加交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)？
B，生存偏差是一種特殊的選擇性偏差怎么理解，出現(xiàn)在課程哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)。 C，錯(cuò)的點(diǎn)在哪里。答疑一會(huì)兒說因?yàn)椴荒艽順颖?，一?huì)兒說是自己刻意為了業(yè)績(jī)好看導(dǎo)致的。前面一個(gè)說法聽起來(lái)還有道理，后面一個(gè)為了業(yè)績(jī)好看自然就會(huì)有選擇偏差，有什么問題嗎？ 搞不懂C，需要詳細(xì)講講。
根原因分析我記得也是去找底層的原因，這個(gè)在描述上和故障樹有什么區(qū)別呢，或者說我看到什么關(guān)鍵詞可以區(qū)分故障樹和根原因這兩個(gè)方法
最佳實(shí)踐中 KRI必須自動(dòng)收集嗎？？
周老師，borrow沒有改變所有權(quán)，為什么TSAA增加了？是券在誰(shuí)手上誰(shuí)就能拿券再抵押融資嗎？
黃老師，risk neutral用0.5時(shí)點(diǎn)的bond price 加權(quán)折現(xiàn)等于P0求P＊相比arbitrage方法不準(zhǔn)啊，因?yàn)镻0.5就是用到期面值用forward rate推出來(lái)的，能這么理解嗎？
B算的不是stressed es? 哪來(lái)的es?
B都沒解釋清楚，麻煩仔細(xì)講解b的問題，我認(rèn)為不矛盾
D選項(xiàng)的錯(cuò)誤點(diǎn)沒看懂 gauss+模型不就是講利率的么？
請(qǐng)問GEV中的規(guī)模參數(shù)和POT中的規(guī)模參數(shù)不同嗎？
程寶問答
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