金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時(shí)刻的價(jià)格吧？F0計(jì)算時(shí)對(duì)應(yīng)的定價(jià)時(shí)間應(yīng)該是t時(shí)段吧？和1＋R對(duì)應(yīng)的T時(shí)段不一樣，怎么相約的？
視頻38.52處還是不明白為什么不能說(shuō)對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)商有利，是因?yàn)檫@里應(yīng)該說(shuō)對(duì)原材料持有者有利嗎，但是那為什能說(shuō)當(dāng)S＞F時(shí)對(duì)消費(fèi)者有利呢
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對(duì)呀，不知道是哪里的問(wèn)題，還請(qǐng)老師詳細(xì)解答下哈
老師，short future里的收益不應(yīng)該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價(jià)交割出去了，那在期末用什么給期貨市場(chǎng)的買(mǎi)入方呢？
這道題用連續(xù)復(fù)利和半年復(fù)利計(jì)算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計(jì)算嗎？這個(gè)公式僅適用于連續(xù)復(fù)利嗎？
a問(wèn)題的第三問(wèn)，當(dāng)大公司X=100M時(shí)，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類(lèi)似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
請(qǐng)問(wèn)是否 t-statisic的絕對(duì)值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對(duì)值和背下來(lái)的關(guān)鍵值進(jìn)行比較？（就是算出來(lái)的數(shù)的絕對(duì)值 大于k才能拒絕？
老師 這道題r小于，y的話(huà)為什么是positive yield呢，y又不是遠(yuǎn)期利率，并且隨著時(shí)間到期，s會(huì)和f價(jià)格一樣，說(shuō)明s會(huì)越來(lái)越小，那為什么不是negative yield
老師，這里梁老師是不是說(shuō)錯(cuò)了兩個(gè)地方，第一因?yàn)槭莚eceive,所以收益應(yīng)該是K-S/F對(duì)吧，其次他說(shuō)價(jià)值是算1的地方，應(yīng)該是算0的價(jià)值對(duì)吧
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個(gè)推倒過(guò)程，看不懂，老師可否講講？這個(gè)過(guò)程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
老師，請(qǐng)問(wèn)在這個(gè)87頁(yè)的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對(duì)應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進(jìn)去算出來(lái)的值和答案不同。
能解析一下題目嗎，還有解題步驟思路？ 還有不明白R(shí)ss的自由度不是n-1-k嗎，為什么這里是n-2？ 為什么coefficient＝2？
這題可以用N（d2）=71%查表查到d2等于多少 再利用公式d2=d1-sigmma*T*0.5算出來(lái)d1查表查n（d1）嗎
講義中的COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/n，但也有公式COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/（n-1），請(qǐng)問(wèn)GARP協(xié)會(huì)有對(duì)Covariance進(jìn)行統(tǒng)一定義嗎？
請(qǐng)問(wèn)此題我先n=29 r=8 pmt=180w pv=0 算出fv=187138685.2 然后再n=30 pmt=0 pv=20m fv=187138685.2+20m 求出的r與答案有些出入 請(qǐng)問(wèn)哪里不對(duì)？謝謝
程寶問(wèn)答
