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想請教下 這邊老師給的例題里面 求的是x<0.3 的概率， 在下面的解題過程中，直接求了ln（0.3）的概率 不用在轉化回去求x<0.3的概率嗎？還是說變量x服從對數(shù)正態(tài)分布是x<0,3的概率和ln（0.3）服從正態(tài)分布時，x'<ln0.3 的概率是一摸一樣的呢？
這里的V(X1+X2+X3....+Xn)里面的X1,X2...Xn為什么是服從獨立同分布，服從獨立同分布不是概率論中對隨機變量而言的嗎，但是這個方差公式的推導里X1,X2,X3....Xn應該是統(tǒng)計學中抽樣樣本里的個體數(shù)據(jù)，不是隨機變量啊。
信用風險-違約概率估計的視頻ppt 50頁里面說如果m確定的時候，α的分布就從標準正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標準差是 根號(1-β^2). 把K進行標準化就可以求PD?？墒歉鶕?jù)之前m
這個題是百題定量分析的25題，題目給的t分布表是單邊的，但是解答中說t分布是雙邊的，所以應該選用 t29,2.5%的分位值，但是單邊的話95%的顯著性區(qū)間不是應該選 t29,5%的分位值嗎？老師在解答的時候也沒有說太清楚，麻煩解釋下
我想請問一下這里老師說根據(jù)損失分布圖找出99.9％置信水平下的10億的損失，在根據(jù)10億的損失計算出損失的概率是什么意思？在找出置信水平的時候不就確定了損失的概率了嗎？不是應該確定損失金額，在根據(jù)金額作為橫坐標在分布圖上找對應的概率嗎？
老師您好，我在大學本科的時候曾經(jīng)學過區(qū)間估計的一些知識，當時老師講的是，在總體方差未知，但是樣本容量為大樣本的情況下仍用Z分布，和周老師講的不太一樣，周老師講的是在總體方差未知的時候都用t分布，并未考慮樣本容量，我很疑惑這是怎么回事
最后一道題目，為什么第二種計算方式是建損失分布，那不是計算WCL的嗎？算不出EL吧？
請問871的B是什么意思，891怎么做？難道不是因為假設了分布，所以為參數(shù)法，然后存在模型風險這一套嗎？
請問老師，對于二項分布的均值，為什么只能是np 而不能是n(p-1） 呢？因為我們也可以描述為反面的概率為P。謝謝
選項b如果查t分布表，這里自由度是用殘差的自由度還是用別的，用殘差自由度的話不就變成n-2了嗎
delta-normal 跟gamma 是都要求風險因子是正態(tài)分布么？如果是的話，為什么一定要有這個要求呢？跟切線沒什么關系啊感覺
回收率的分布是怎么來的？回收率是類似Bernoulli實驗，我違約了我就回收一個值，我不違約，這個回收率=0？
這公式是在哪里的知識點？基礎班的power law 不是驗證是否是正態(tài)分布嘛 跟JB test 一起的 里面有涉及公式相關計算嗎？
老師，能否講解一下對數(shù)正態(tài)分布的偏度和峰度的情況及變化，這個應該怎么推導。后面的題目有，所以想詳細學習一下。
精 老師，為什么52頁講義里面，第二個模型的expesure分布直接能拿來用不用建模？而第一個模型的expesure要建模？
程寶問答
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