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老師，如果一家經(jīng)營短期消費(fèi)貸的銀行要做壓力測試，利率風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置什么情景參數(shù)好呢？信用風(fēng)險(xiǎn)我能想到的就是不良率上升？

這個方法不是用來計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法么，計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法不是就3個，基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法和先進(jìn)計(jì)量法么。

老師您好，咨詢一個問題，在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算d1 d2的時候 用計(jì)算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計(jì)算的時候。謝謝！

老師，SRC屬于市場風(fēng)險(xiǎn)，IRC屬于信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個怎么記呢？

老師，這個鎖定期怎么理解？因?yàn)槲覀兤饺者€信用卡，比如額度5萬用了1萬，就剩4萬額度了，如果提前嘗還，那么還了以后額度又上升到5萬了

這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)對這個百分比的要求分別是多少呢？

信用風(fēng)險(xiǎn)56題，簽約價格都是遠(yuǎn)期價格吧正常情況下，這給的兩個價格按照現(xiàn)貨價格算就很奇怪。雖然勉強(qiáng)也能猜對正確答案。。。

對于老師講的交易壓縮的例子，spread是加權(quán)平均的為什么不在除以9呢，而且凈額降低了，信用風(fēng)險(xiǎn)降低了，spread應(yīng)該下降啊

如果B公司違約概率上升，那么A公司之前收的保費(fèi)定價偏低，現(xiàn)在保費(fèi)價值上升，a公司虧損。虧損的話沒有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，盈利公司才面臨風(fēng)險(xiǎn)敞口，怎么理解呢

這題的信用利差為什么要和RF加在一起 結(jié)果計(jì)算都看得懂自己做的時候看著這一對數(shù)字就不知道如何是好了

答案說call feature 是為了緩釋利率變動帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)。但如果我發(fā)現(xiàn)債務(wù)人不行了，我提前宣布貸款到期，不就在緩釋的信用風(fēng)險(xiǎn)么？

老師，63題的D選項(xiàng)，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標(biāo)嗎

老師您好，這題羅馬字母一和二兩個選項(xiàng)，我把圖畫出來了，一的話，未來虧損是有限的，為什么反而會增加它的信用敞口呢

老師你好 我想問下 如果44題 我想用精確式來計(jì)算pd的話那么公式里面的ytm是要用題目給的3.5%還是扣除非信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)膟tm 3.1%呢？

老師是否可以總結(jié)下，市場風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動性風(fēng)險(xiǎn)，投資風(fēng)險(xiǎn)，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。