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關(guān)心。我覺得，這沒有解釋，有效前沿假設(shè)是“收益的分布沒有偏度”?。咳绻遣魂P(guān)心，收益分布是什么樣，都無所謂啊，不用假設(shè)?。?
中心極限定理是不是我對(duì)一個(gè)總體分批次求均值，得出一系列均值，這些均值服從N(μx,σ ^2/n)的正態(tài)分布，隨著自由度n的增加偏差越小，這樣的方法適用于任何分布，那么這道題的題干說的是樣本的均值大于10.6%的意思就是告訴我們可以用中心極限定理，這樣理解可以嗎？
老師我想請(qǐng)問一下這個(gè)N(0.2051)，在正態(tài)分布表格里只有兩位小數(shù)的概率，像這種4位小數(shù)，怎么才能得到準(zhǔn)確的概率呢
假設(shè)原始數(shù)據(jù)服務(wù)正態(tài)分布，蒙特卡洛模擬得到的數(shù)據(jù)是有偏的還是正態(tài)的？蒙特卡洛模擬中使用反向變量的前提是什么？
最小二乘法的五個(gè)假設(shè)里，并沒有說殘差要服從正態(tài)分布呀，只是說殘差的均值=0，方差恒定，這道題c是不是不對(duì)？
為什么在BSM中，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格要符合幾何布朗運(yùn)動(dòng)，就是說明價(jià)格要符合對(duì)數(shù)正態(tài)分布？這里我沒有太明白，請(qǐng)老師講解一下謝謝老師?。?！
線性回歸假設(shè)檢驗(yàn)多元增加了x不完美相關(guān)，也就是說可以相關(guān)，這個(gè)不是和第四個(gè)假設(shè)x服從獨(dú)立同分布沖突？
既然對(duì)數(shù)正態(tài)分布是右偏的，不就說明在理論圖形上不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？那為什么D選項(xiàng)后半句話是對(duì)的？
在第134頁t=2.65, 由此，在t分布表上面查自由度為27時(shí)，2.65應(yīng)該是在0.01和0.005之間的呀，p≈0.015是怎么得出來的呀？？？
題29，95%到99%的置信度調(diào)整，為什么是*2.33/1.645，正態(tài)分布的分位點(diǎn)和累積概率關(guān)系并非線性，這是一種近似估計(jì)方法嗎？
我記得一級(jí)時(shí)候講過收益的分布往往會(huì)向右偏，表現(xiàn)為極端大收益概率小，而損失會(huì)向左偏，這個(gè)怎么理解，與D的選項(xiàng)矛盾
GEV里說當(dāng)樣本量上升，極值服從GEV分布，問題是這個(gè)樣本指的是每個(gè)樣本容量增加（在單個(gè)樣本中擴(kuò)大采樣個(gè)數(shù)）？還是我多抽幾次增大樣本個(gè)數(shù)？
老師好，想請(qǐng)問一下，skewness與kurtosis有什么區(qū)別？一般情況下，fatter tail的分布可以說成是leptokurtosis還是positive skewness，有點(diǎn)混淆了，謝謝！
GEV需要分布是iid嗎第二個(gè)選項(xiàng)，還有第四個(gè)選項(xiàng)exponential tail 啥意思。還有第五個(gè)選項(xiàng)右偏是啥意思。
請(qǐng)問老師，套利機(jī)會(huì)和分布的尾部肥瘦有關(guān)嗎？這道題講D的時(shí)候，講到套利機(jī)會(huì)與峰度和偏度無關(guān) 是與肥瘦有關(guān)的，我不太能理解
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