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請(qǐng)問white noise 是不是在連續(xù)的兩個(gè)時(shí)間段一定不能是相同的分布，不然ρ會(huì)是0？不同階段的方差都是一樣的嗎？
從73頁P(yáng)PT開始，老師講的是各種產(chǎn)品的PFE變化情況，我是否可以這樣理解，這部分實(shí)際上是在研究各種產(chǎn)品在不同時(shí)刻點(diǎn)上敞口分布的極端情形的變化情況？
本題沒有說明每天的波動(dòng)率是iid的，為什么能用平方根法則？如果我求出一天的概率，然后用二項(xiàng)分布求，為什么答案不對(duì)？
這道題可以用泊松分布去想嗎？感覺這個(gè)題目和接線員接電話那道題有點(diǎn)像?；蛘哒f這道題為什么不能用泊松呢？
老師，選項(xiàng)1可以再解釋下嗎？邊際分布是不是ppt講義138頁里面的G函數(shù)？也就是ppt講義139頁表格里面的第一列和第三列？
只有一個(gè)隨機(jī)變量，這個(gè)5.99是怎么查出來的，和我查出來的不一樣，為什么卡方分布最左一列選的2
c選項(xiàng)，該模型可以解決肥尾問題和其他偏離的形態(tài)，那是否可以理解為不容易出現(xiàn)肥尾。那為什么選擇d選項(xiàng)非條件分布呢？
這個(gè)題完全沒有講為什么以equity stock為標(biāo)的資產(chǎn)，volatility smile在downward sloping 時(shí)，會(huì)呈現(xiàn)左肥右瘦的分布。這個(gè)能請(qǐng)老師講一下么？還是我們背結(jié)論就行？
蒙特卡洛模擬出來的是價(jià)格還是分布？在估值與風(fēng)險(xiǎn)模型那一章都哪里用了蒙特卡洛模擬？都模擬的是什么？麻煩總結(jié)一下
其實(shí)用公式的話 均勻分布的方差是（b-a）^2/12用這個(gè)方式的出來的波動(dòng)率再乘critical value 的出的var又是另一個(gè)數(shù) 這是為什么呢
t分布不是應(yīng)該自由度為n?2嗎，為啥題目里給的是29啊，一共三十個(gè)數(shù)據(jù)，不是應(yīng)該給28嗎
老師，es是衡量超過var值的損失平均值，題目說明損失分布均值是4，這個(gè)應(yīng)該是包含了var在里面的，不用減掉var再進(jìn)行平均嗎？
請(qǐng)教老師，從圖像上看，新的正態(tài)分布均值左偏，方差小于1，所以尾部較瘦，我能理解。那這樣算出來的違約率應(yīng)該比原來1%更小吧？為什么會(huì)大于呢？
老師好，這是百題第39題，之前課上講過說Chi square和F分布其實(shí)都是單尾檢驗(yàn)(即使原假設(shè)是等號(hào))而這題為什么是按照雙尾的來判斷呢？
VaR不是等于絕對(duì)值下的期望收益率-z*sigma嗎？這題里的期望收益率是默認(rèn)為零嗎（基于股票收益率服從正態(tài)分布）？謝謝
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金程問答