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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險
結構的匹配？要進行buy futures on the index的操作的目的是為了以后以約定的價格進行l(wèi)ong來控制支出？也就是此題中的對沖的原因是什么，對沖后達到的效果是什么樣的？
92題為什么buy a CLN就是賣保護？這個賣保護的是investor還是trust？ 因為上課的時候老師講了整個CLN的一系列操作，但是真正的CLN具體是指哪一個部分？我的理解是trust買一
老師，題目說的是這個投資者挑選一種什么樣的組合來實現(xiàn)自己的期望，顯然就是要去買入ABC的看漲期權或者賣出ABC的看跌期權，買入XYZ的看跌期權或者賣出XYZ的看漲期權。這樣實際上不用計算就能得出答案A了，但是我通過計算發(fā)現(xiàn)確實A的利潤比D的低，但是D這種操作和投資者的期望相悖??？
be preferred”? 如果barbell的convexity 更大，則利率上下波動時，價格升的更快而降的更慢，這樣對投資者不利，為什么反而說“may be perferred”呢？是不是這種情況下只有short操作才會“prefer barbell”？謝謝
老師你好，有兩個疑問。1.根據(jù)課件上的內容，4中對應的期權操作本身固定的DELTA值是有正負號的，所以為什么題干里的delta值會跟理論的不一樣？2。是否可以直接簡單粗暴的記錄只要是long期權，不管求的是哪個希臘字母，本身long這個行為就是+號。希臘字母本身的符號根據(jù)call還是put來確定。
老師，1.選項C.這里為何說忽略了戰(zhàn)略風險呢？在我們學習EC的時候，就說EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個經濟資本是操作風險章節(jié)里的。請問老師
(overcompensated). 但想請教老師，這里long sebior tranch是long protection CDS還是Long CDO呢？不太知道具體操作是什么。是相當于買保險還是賣保險呢？(我之前記的是"賣保險"，但感覺不太對)
這是第６１題選項Ｃ．請問老師，三大風險中的方法除了市場風險，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個用哪個，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風險的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個方法同一個銀行一起用，以及請問操作風險是如何呢？
老師，這道題我用計算機總是按不出來這個結果，而且用計算機前先清除，我用2nd+ce，還是清除不了內存的數(shù)字，我的問題是能不能指導我一下怎么清除內存數(shù)字？還有這道題用計算機應該怎么操作？我的計算機也發(fā)給你圖片了，你看看?？偣矁蓚€問題，請一一解答，謝謝老師。
老師，這個外匯敞口風險我沒太理解這個公式，我想問一下Fxbought為什么不在資產里面體現(xiàn)，它代表什么意思？因為我們在操作實際業(yè)務時候一直算外匯敞口都是把表內資產負債轉換為統(tǒng)一貨幣，然后資產減負
習題集289題，我覺得B是定量標準而C說法是錯的啊，B說法，監(jiān)管資本本來就是用來彌補UL的,EL是reserve要彌補的對象所以忽略不計；而C說法，操作風險課上的筆記跟C說法有沖突哦，課上筆記是正常是需要10年時間的loss data,第一次用高級計量法的可以寬松至5年才對。 請老師指正
1.為什么在期末的時候要計算本金的現(xiàn)值，利率互換沒有本金交換啊？ 2.解題思路是把支固定和收浮動的各期現(xiàn)金流分別加總在計算凈值，對嗎？如果思路沒有錯，為什么用浮動利率來折現(xiàn)？ 3.答疑在最后一步直接用2million減去支固定現(xiàn)金流的現(xiàn)值，這是什么意思？為什么這么操作？
能不能解釋 所以這個是錯的呢？然后這個選項如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗statistically significant 是不是就可以了呢？
賣了 但是他這個債券的套利操作有點看不太懂 為什么要買入一個2年期的帶利息的債券再把利息抽出然后賣掉呢？
老師你好 我算pmt 總是錯誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計算器是假的??好崩潰 這是這個問題 下一個問題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計算器里的是100000，打計算器要不要把負號打出，那么正確的流程是什么呢?
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