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的時候說 這個假設是用來檢驗相關系數(shù)是否等于0，就是是否服從白噪聲分布，放這句話if an ARMA model applies, the ACF must gradually decay to 0" 是因為這個檢驗和這些模型是否能使用也有一定的關系嗎？服從白噪聲分布就能是用AR,MA和ARMA嗎？
老師，（1）t分布表不是one-tailed Prob的嗎。如果是雙尾，應該查找的是α/2的概率。老師在講例題的時候也說到雙尾的時候α要掰成2瓣，那為什么在回答問題的時候藍色線的卻是直接查找P
對delta-normal有幾個疑惑求解答：1.它的assumption根據(jù)講義不應該是影響組合價值的factor服從正態(tài)分布？為什么這里說是組合價值的變動服從正態(tài)分布？2.對portfolio有
精 老師，請問POT和GEV都是基于（i.d.d）獨立同分布的嗎？我記得這兩個都不是獨立同分布的吧，因為極值理論EVT沒有要求損失要i.d.d不是嗎 (EVT是適用于任何風險的不是嗎)？此外結合這道題
請問Q31. 看了其他同學的解析依舊沒明白。請問右下角如圖為什么是減去均值除以標準誤？我記得正態(tài)分布是分母除以標準差的，請問是因為這里是t分布所以就除以標準誤嗎？(可以記憶除了正態(tài)分布都是應該除以
老師，信用百題第8題。收益，負的損失，不進入CreditVar的計算嗎？被抹成0了？市場Var不是這樣的吧，市場Var收益和損失都如實進入分布是不是？
老師，是不是分布的均值和方差都要同一類？比如均值是***元，那方差也是***元，均值是**%，方差也是**% ？這題我開始是用權重去算方差的，算不出結果來。
請問紅圈的是標準誤,還是黃圈的是標準誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設檢驗或分布題目的時候，如何判斷是否要除以N？
請問老師，右下角置信區(qū)間是不是查T分布表所得？ 比如-201.8194407 這個值 是不是查表df=30-1 p=0.025 所得的2.045 作為C 讓后用 X±C*SE得出？
對于一個雙尾檢驗，在正態(tài)分布圖上K值中間對應的是置信區(qū)間嗎？如果是那么為什么求置信區(qū)間的公式不是K而是那個通式呢？
老師，為什么隨著尾部數(shù)據(jù)數(shù)的增加，ES的平均值將隨著高置信度的尾部VaRs數(shù)量的增加而增加？他是正態(tài)分布的尾部啊 不是均勻增加的吧 這怎么判斷
老師，兩個問題：1、ZiZj為什么獨立？假設只說了F和Z不相關，沒說Z之間不相關吧。2、E（F平方）為什么是1？標準正態(tài)分布，期望等于0
卡方分布也是右偏，雙尾檢驗，照理說10%的顯著性水平下，應該分別看95%跟5%的對應值啊，為什么老師i這里只查了一個值6.25？
這里課件說的非條件和條件波動率跟老師講的相反？課件說非條件是return同一個正態(tài)分布和一樣的標準差。條件卻是變化的標準差？
老師我想問一下這句話該怎么理解 “一個分布如果有很大百分比的比均值較小偏差，而同時也有很大百分比的比均值大很多的偏差”
程寶問答
金程問答
