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老師 我一直有一個困惑的點，就是BSM model計算call的公式，是Se^(-rt)*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2); 但是為什么我們把equity看成call的時候公式卻是S*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2)，即 前半部分S沒有用（-rt）折現(xiàn)。不知為何有此差別

老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽講解怎么有些不一樣了？應該是哪個呢？同理也在long put option中有所費解

KMV模型中，N(d2)是不會違約的概率，即資產(chǎn)大于負債的概率，N(d1)是什么含義？

請教一下，為什么樣本均值的方差，這個公式后面一個的分母是N的平方，一個的分母是N？

老師，跟蹤誤差TE這里是波動率除以根號N，這個N不是樣本容量么？為什么變成過了多少年了？

老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎

老師，請問圖片中這道題，查表時自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！

老師，為什么有n個解釋變量，可能有2^n個可能的模型？第一部里最后一句，謝謝

請教老師，自由度df不是應該n減去1么？所以n應該是11，所以T分布的方差是11/9？

圖片中右上角公式中的N*表達的意思和最下面公式的N*表達的意思一樣嗎？

這個題的問題會有點歧義嗎，實際問的是哪個不能提供保護，但是問的是哪個不能影響x的信用質(zhì)量，而abc的存在都不會對x的信用產(chǎn)生影響，因為都不會先損失X

85題選項的credit exposure identified by the counterparty是什么意思，為什么這個不合適 以及答案解析最后一句話，一方違約，為什么就沒有信用風險？ 信用風險不就是違約的概率嗎？

老師好，第一圖是官方PE的題，HIP的信用質(zhì)量比ADB的信用質(zhì)量惡化的要差，那為什么不選A，HIP對ADB的DVA增加，ADB的DVA降低？尤其是對照了第二張圖上的題以后，概念更混亂了。。

老師好，IRC在操作風險中提到是巴塞爾2.5提出的，評級變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風險中說是FRTB修正了，信用利差風險用10天，99%var,違約用信用風險var。這應如何li?理解

老師好，辛苦能不能幫忙總結一下，信用、市場、操作的巴塞爾計算指標，這塊有些亂。比如：操作風險（BIA、SA AMA SMA）；信用風險（IRB）；市場風險（IMA）。方便假期我把定義補進去，做個思維導圖。感謝感謝。