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這個題下面表格里的概率不是AA-的評級變動概率嗎，建模損失分布應(yīng)該是用違約概率，怎么用的是評級變動的概率數(shù)據(jù)呢
老師好，視頻01:34:15的地方，用均勻分布樣本均值c問和用樣本方差d問計算出來的b值不同的原因還是不太明白
沒理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標嗎？那F越小，U也越小，那么U左側(cè)的概率就越小，說明越不容易違約？
A項目不應(yīng)該是隱含波動率是向下走的，則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)分布的要低，則定價比較高？不對嗎？
A項目不應(yīng)該是隱含波動率是向下走的，則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)分布的要低，則定價比較高?不對嗎?
不太理解這里為什么高置信水平的VaR是被低估，正太分布的圖不是在尖峰肥尾的右側(cè)嗎，為什么說是被低估，不太理解這個，
Bernoulli分布的方差是p(1-p)這里明白，但為啥轉(zhuǎn)換成價值是乘以100的平方？為什么要平方，這里轉(zhuǎn)換價值要乘以面值平方的知識點在課件里哪里講到過？
老師，這里說exception不會小于0，所以看分布0為分界的右側(cè)，0的左側(cè)是潛在犯錯的區(qū)間，但是exception也不可能落在左側(cè)呀，不落在左側(cè)也就沒所以的潛在犯錯咯了吧？
官網(wǎng)給的正態(tài)分布表只有小數(shù)點后兩位，那如果像這道題d1等于0.1422該怎么查呢？只看小數(shù)點后兩位誤差會很大吧？
of return distributions. 解析說這句話是對的。 only是不是太絕對了，相關(guān)性分析怎么會只適用于某些特定分布呢？
?？?-36， 是否可以用泊松公式來解，如果可以怎么計算？如果不可以，為什么？題目中提到了泊松分布，應(yīng)該可以用泊松公式來計算的吧？
老師 尖峰會有肥尾 平峰會有瘦尾 出現(xiàn)了肥尾和瘦尾又代表著什么呢 他們之間有什么關(guān)系嘛 為什么這里百分之九十五的正態(tài)分布杯低估了
17題這里在討論put和call的時候沒有假設(shè)underline asset的分布，也沒有假設(shè)期權(quán)的類型。這個時候是不是我們默認asset是正態(tài)的，期權(quán)是european形式的就可以了？
老師，左肥右瘦的分布就是PDF圖里左偏或者說是負偏（negative skew）這樣說可以嗎？就是 哪邊尾更肥就是哪邊偏。Equity option volatility skew就是negative or left skew 請問這樣說可以嗎？
39題，CD選項都是第一年存活第二年違約，為什么計算不一樣？什么情況下可以使用指數(shù)分布無記憶性特點？
程寶問答
金程問答