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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
求樣本協(xié)方差也是除于n_1？
不是Loss大于VaR才取1/n嗎？
這里的n是指已經(jīng)過期的天數(shù)嗎
請問n上升，confidence level 和 power of test 都上升嗎
為什么說這里N’是正態(tài)分布的反函數(shù)？
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風(fēng)險也會小啊
這一題的第二問，直接使用t檢驗的公式是可以計算出結(jié)果，但是根號√N里的N應(yīng)該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N的意思應(yīng)該理解為平方根法則吧。
信用百題95題，BUY-a-TRS指的是什么position?和total-return-buyer是一個意思嗎？
精 老師您好，請問利率互換到期日前的交易對手信用風(fēng)險不用考慮嘛？
為什么 K=10 ，S=12的時候，long方承擔(dān)信用風(fēng)險？這時候long方不是賺了嘛
老師 這道題C的multiple request指的是什么？為什么選C，credit bureau是什么信用局？為什么ABD錯？
操作風(fēng)險的Var和信用風(fēng)險的Var不都等于預(yù)期損失?非預(yù)期損失嗎
positive correlation between underlying asset price and the credit quality 是不是代表價格越高，信用質(zhì)量越好啊，是RWR啊
信用風(fēng)險的課程里不是說的計算expected loss不考慮違約相關(guān)性么
精 這里不是說irc是信用風(fēng)險的計量么，為什么要加到市場風(fēng)險資本里去
程寶問答
金程問答