金程問(wèn)答
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老師，原假設(shè)系數(shù)是顯著不等于0，算出檢測(cè)統(tǒng)計(jì)量T=3.69，置信水平99%關(guān)鍵值為2.58，根據(jù)正態(tài)分布3.69落在2.58右側(cè)，是落在拒絕域要拒絕原假設(shè)嗎
老師可以再說(shuō)一下A和B錯(cuò)誤的原因嗎？是因?yàn)檫@兩個(gè)選項(xiàng)沒(méi)有借助歷史數(shù)據(jù)計(jì)算而是直接借助分布函數(shù)進(jìn)行分析不符合KMV模型的應(yīng)用原理對(duì)嗎？
of the default rate該怎么理解呢，而且這邊圖2求WCDR的計(jì)算過(guò)程我好像還是沒(méi)有理解透，紅色的圖像是正態(tài)分布，那么黑色圖像是Ui的分布嘛？為什么說(shuō)紅色算出來(lái)的面積要和黑色圖像上的面積相等呢？
這道題里面的p概率為何是1/4？因?yàn)轭}目只有2種可能對(duì)或錯(cuò)，那么p不應(yīng)該是0.5嗎？多選題下的p有什么特征？另外問(wèn)一下分位數(shù)是什么意思？比如N(1)=0.83,是說(shuō)正態(tài)分布，分位數(shù)為1，也就是正態(tài)分布圖上x軸數(shù)值取1時(shí)候?qū)?yīng)的左邊所有空間里面點(diǎn)可以取到的概率是0.83，這樣理解對(duì)嗎？
老師您好，我想問(wèn)一下在這個(gè)ppt中第三個(gè)表，為什么用的是t分布來(lái)找critical value，然后再查t分布表的時(shí)候我們的n取得是什么吶？ 還有一個(gè)問(wèn)題，在第二個(gè)表中有三個(gè)自由度，其中2代表有兩個(gè)自變量就是兩元回歸，但是我不太清楚那個(gè)27的自由度在回歸方程中有什么實(shí)際的含義那？ 謝謝老師
還有一個(gè)問(wèn)題，如果這里面的總體方差也知道的話除以的就是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎？是不是正態(tài)分布用的均值和標(biāo)準(zhǔn)差都是總體的？然后t分部用的均值和標(biāo)準(zhǔn)差都是樣本的？如果求概率，在不知道均值或者方差，就用樣本來(lái)代替。還有如果這個(gè)題讓算t分布的話，就算知道了總體均值是4.5，依然要用樣本均值30來(lái)算
lognormal，那為什么”收益率“服從normal意味著VaR服從lognormal呢？在一級(jí)學(xué)習(xí)VaR的時(shí)候 VaR本身代表的是資產(chǎn)的收益率，那它的分布應(yīng)該就等于收益率的分布呀。
這題的疑問(wèn)同上題。我們學(xué)的copula是將兩個(gè)分布合成一個(gè)三維分布求違約概率，為什么題目里一直提到copula的作用是“計(jì)算出兩變量的相關(guān)性”？請(qǐng)老師分別解釋一下“Copula enables
老師好，市場(chǎng)百題32題，為什么此題的假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)J(rèn)用了正態(tài)分布統(tǒng)計(jì)量Z,而沒(méi)有用kupiec統(tǒng)計(jì)量？我們?cè)诳荚嚨臅r(shí)候都可以默認(rèn)用Z統(tǒng)計(jì)量嗎？
老師，正太分布不是雙尾嗎？雙尾是正負(fù)1.96,為什么要比絕對(duì)值呢？-2.53小于-1.96落在拒絕域，不是拒絕原假設(shè)嗎，滿足顯著性啊。 另外怎么判斷雙尾還是單尾呢？
老師，GEV的知識(shí)點(diǎn)中，應(yīng)該是門檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫的是樣本容量n變大而趨近GEV。請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是對(duì)的？還是都是對(duì)的呢？
老師說(shuō)如果總體方差已知的時(shí)候，那么大樣本和小樣本都建議用z分布，那么這道題不是告訴總體方差了么，為什么還用的是t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值？
老師好，我想問(wèn)一下，就在那個(gè)表格里邊那個(gè)t-Stat這個(gè)指的是 學(xué)生t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量吧，他后面這個(gè)白板上怎么找關(guān)鍵值的時(shí)候，又用成正態(tài)分布了。奇怪？？
請(qǐng)問(wèn)，這道題老師講錯(cuò)了吧？ 68.598才應(yīng)該是ssr吧？ 另外f分布這個(gè)第三問(wèn)沒(méi)有講啊，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)7.58-0.72是什么??？ ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對(duì)啊？
老師好，想咨詢pvalue查表的問(wèn)題：1、在課件67頁(yè)，查表是t分布表綠框的方法嗎？；2、課件80頁(yè)，如果讓你查表，但是這種題的df又怎么看？請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝。
程寶問(wèn)答
