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老師我想問一下分布的峰越高不是意味著prob越多嗎 我理解的應(yīng)該去除差的 右邊好的概率相對(duì)多所以右邊峰高 那么就是左偏 有問題嗎？
請(qǐng)問老師，這題不是問的相比于lognormal distribution,用BSM表示指數(shù)的期權(quán)價(jià)格分布是怎么樣嗎？ the distribution of option prices
老師我想問一下 為什么判斷是伯努利實(shí)驗(yàn)而不是二項(xiàng)呢？伯努利實(shí)驗(yàn)不是指單個(gè)債券的嗎？二項(xiàng)才是投資組合??？那這個(gè)題目不該是二項(xiàng)分布嗎？
老師，可以提供下標(biāo)準(zhǔn)正太分布99%、95%對(duì)應(yīng)的單尾、雙尾的var值嗎？此外二級(jí)里面有些要求看單尾、有些要求看雙尾，老師這邊有總結(jié)哪些情況看單尾哪些情況看雙尾嗎？
老師，this value corresponds to the one-sided p-value，這句話的意思是我查卡方分布后的置信區(qū)間與pvalue比？pvalue沒告訴我們，是怎么弄的要？還有單尾，是因?yàn)樵僭O(shè)是方差大于25%？
請(qǐng)問這題目B選項(xiàng)算出來的答案是6.13，不應(yīng)該明顯在正態(tài)分布的99%置信區(qū)間取值2.58的右邊嗎，為什么還是會(huì)顯著落在置信區(qū)間里面？
老師A選項(xiàng)中只要daily是服從正態(tài)分布的話，那么daily的var就可以計(jì)算，從而不就可以用平方根法則算出來weekly的var了嗎？這樣看A也不是錯(cuò)的啊
我記得雙尾代表著分布圖像兩端都截取關(guān)鍵值取中間部分的面積為置信區(qū)間概率，回測(cè)的檢驗(yàn)中VaR過高和過低怎么提現(xiàn)在雙尾的圖像上？
老師，請(qǐng)問the cost of liq risk在壓力的情況下考慮右面，是因?yàn)檫@里是看Si的分布，Si越大的時(shí)候表示ask和bid價(jià)格差越大，流動(dòng)性成本越高，所以關(guān)注右面，這樣理解對(duì)嗎
請(qǐng)問第10頁這個(gè)圖表示的是什么呢？老師課上說價(jià)格服從lognormal分布永遠(yuǎn)大于零，算出來的VaR也永遠(yuǎn)大于零，但是這個(gè)圖里出現(xiàn)了負(fù)值（當(dāng)有收益的時(shí)候）
老師，這里面的隨機(jī)變量是用百分號(hào)表示，是因?yàn)樾?shù)點(diǎn)后位數(shù)過多的原因嗎？因?yàn)槲铱凑龖B(tài)分布基本上都是小數(shù)點(diǎn)后兩位。
老師您好，我問下jb test是拒絕正態(tài)分布嗎？ske=2，kuro=4，樣本12. 問你能否95%拒絕，我算出來jb是7.79=11*（4/6+1/24），然后查卡方表，是5.226，屬于拒絕吧應(yīng)該？
前面一直算到Z=0.4339都可以理解，后面查表得出66.78%，為什么對(duì)應(yīng)的是B-A＜0的概率呀，就是為什么分布圖左邊就一定是和0比較對(duì)應(yīng)的概率
老師，請(qǐng)問我們算出來d1之后，去找標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表是用d1去對(duì)照表第一列和第一行，還是去中間找到這個(gè)d1的值呀？
請(qǐng)問如圖 最后一個(gè)縱列第一行N（0，1）但是2 3 4 行都是n-1, 請(qǐng)問z分布的自由度是否也是n-1？ distribution這一縱列都是在說自由對(duì)對(duì)吧？謝謝
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