金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里說(shuō)衍生品的信用敞口小于債券，是因?yàn)檠苌肥潜ＷC金交易，現(xiàn)金流比較少嗎？
老師我想問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算VaR時(shí)巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
老師，為什么這道題我感覺A選項(xiàng)說(shuō)的是有利率和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是沒有信用風(fēng)險(xiǎn)？
老師說(shuō)信用風(fēng)險(xiǎn)的賣方是trs的買方，這句話不太理解，能畫圖解釋一下嗎
老師你好，請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)百題61: 為什么不可以直接用credit spread算BCVA？算出來(lái)是B
為什么公司倒閉了是市場(chǎng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)行欠缺或者因?yàn)?i class="highlight">信用風(fēng)險(xiǎn)而流動(dòng)性欠缺也可能導(dǎo)致倒閉吧
你好，百題信用風(fēng)險(xiǎn)第23題，老師上課沒講，答案看不懂，麻煩解答一下，謝謝！
第69題coupon到底是利息收入還是支出??？在信用情景分析的例子中，coupon是利息收入
課后測(cè)試第2題，為什么第一個(gè)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（最近破產(chǎn)帶來(lái)的信用利差擴(kuò)大）
老師，這一題的A選項(xiàng)后面描述的不滿足支付義務(wù)為什么不是信用風(fēng)險(xiǎn)呀
之前不是說(shuō)整個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)總結(jié)一下嗎，怎么只有最后一塊內(nèi)容
如何理解這里提到的net(carrying) amount？扣減減值是什么意思？如何區(qū)分預(yù)期信用損失，減值準(zhǔn)備，準(zhǔn)備金，減值的概念？
這道題算對(duì)沖時(shí)所需股票的數(shù)量時(shí)為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
為什么l大于r就是現(xiàn)貨溢價(jià) 怎樣計(jì)算n呢 有公式么 n是份數(shù)的意思嗎 補(bǔ)到初始保證金為什么不是12500–3750來(lái)算呢？
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不用除根號(hào)n呢？我有點(diǎn)分不清楚什么時(shí)候除根號(hào)n而什么時(shí)候不除了。請(qǐng)老師解答。
程寶問(wèn)答
