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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么這道題不能用l視頻里老師講的這種方法： 6.75*7=5.87*6+f*1 f算出來是12.03
59題，short futures不是約定在未來以某個價格賣出嗎？這里說的是什么，以F0賣，F1買？
F0=（S0-I）ert與F0=S0ert+入（0，T）有什么別，使用條件有什么不同
forward的定價公式到底是哪個，F0和f分別代表啥，課程感覺看懂了，一做題就有點蒙。
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely
評價公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺F0.5的計算方式是這兩個公式的迭代嗎？沒看懂，哪個都不是啊
一直有個疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個時點的s不應該是+的嗎 f1,2是那個時點的ft
老師好，這個St、F0和Ft分別是什么意思??？這個St+F0-Ft這個式子的含義是什么呢？
老師這個F近和F遠是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個basis; S1 , F1,2 才是一個basis呢
為什么short futures 建倉是F01，不是－F01？正負號不是代表買賣方向嗎？
老師請問為什么F test可以在簡單regression里替代T test， 這里不是F應該適用于多自變量情況嗎？
正太分布是 continuous rqndom variables 但為什么圖中PDF的表達式是f（X） 不應該是F（X）嘛
老師課上說的很清楚，F檢驗只能檢驗斜率，而這里的b1是截距，因此不是不能用F檢驗嗎
公式F = S(1 + r)t/(1 + r*)t和公式F=Se^rT的主要區(qū)別是什么，為什么這題用前者而非后者？
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