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請(qǐng)問(wèn)老師，看長(zhǎng)期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說(shuō)看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對(duì)嗎？

老師上課說(shuō) 風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率中r是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計(jì)算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計(jì)算d2了呢？ 有點(diǎn)懵 謝謝

信用47題。老師，這個(gè)為什么選C不選D？ D選項(xiàng)，對(duì)手方支付的更多了（原來(lái)支付7%，現(xiàn)在支付8%）才更有可能違約對(duì)吧？ 百題班老師用預(yù)期來(lái)講，很牽強(qiáng)，我沒(méi)聽(tīng)懂 真是讓人懵逼

如果是算physical的PD是指在d1，d2的計(jì)算公式里面用實(shí)際收益率代替無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，而在Equity和debt的計(jì)算公式里還是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？

百題操作風(fēng)險(xiǎn)14題d說(shuō)rely on internal data不對(duì)，巴塞爾第16題d說(shuō)must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過(guò)一題說(shuō)定佳要參考external data。請(qǐng)問(wèn)到底是怎么樣的？

老師，為什么這兩個(gè)題在算d1和d2時(shí)，r的選取一個(gè)使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，一個(gè)是用預(yù)期收益率吶？謝謝啦！

這道題計(jì)算d1的時(shí)候 為啥不用r-q啊 答案只用了r

D選項(xiàng)能再解釋一下嗎？Cindy的解釋我并沒(méi)有聽(tīng)懂，謝謝

u和d是不是有兩種計(jì)算方式，怎么區(qū)分什么時(shí)候用什么方法？

為什么D不對(duì)呢，不是說(shuō)左邊是risk free右邊是marketing portfolio嗎

D說(shuō)一等艙都活了？不是276人里只有174個(gè)活了嗎？

老師請(qǐng)問(wèn)怎么查表呢？d1是0.2我應(yīng)該找probability=0.2？z=0.2？還是？

第3題的D選項(xiàng)不太明白，老師可以解釋的仔細(xì)一點(diǎn)嗎

老師，請(qǐng)問(wèn)bsm定價(jià)公式里，d1的公式，分子上后面是t次方，還是乘以t呢？

習(xí)題集87題，為什么選d?regression hedge如何給出被對(duì)沖組合的波動(dòng)率？