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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在這里樣本N只有20個，比較小，那為什么不用T分布而要用正態(tài)分布？而且在這里給的不應(yīng)該是樣本方差嘛，總體方差是沒給的吧
請問老師，講義上寫T、Z“非正態(tài)，小樣本，不可測” 當(dāng)n小于等于30時，是不可以預(yù)測的。 而這道題目說樣本小的時候用T，這是不對的吧？
老師，這道題算第一年的price的時候，為什么不能用金融計(jì)算器的PV功能，例如：FV=100,PMT=0,I/Y=2.2,N=2,CPT→PV，這樣算出的最終結(jié)果是95.33
老師，這里R的下標(biāo)為什么不可以直接是i, 而是要n-i??？這是有什么特殊含義嗎？可以舉一個樣本數(shù)據(jù)例子來解釋下這兩個的區(qū)別嗎？麻煩了
標(biāo)準(zhǔn)差又等于“標(biāo)準(zhǔn)差”?根號N。 這兩個都是標(biāo)準(zhǔn)差要怎么區(qū)別啊 要怎么區(qū)分呢。 第二個：332題中他說standard deviatetion是等于25 但是題目又沒有給到N值 題目直接把他
老師，kmv方式在押題中老師說pd是通過計(jì)算dd后，在數(shù)據(jù)庫看歷史同樣dd距離的公司多少違約，以這個作為違約概率，可是講義里面寫違約概率是n(-dd)，請問以哪個為準(zhǔn)？
老師 這一題我得到了T0=122.32了，可是我用的方法是在計(jì)算器上，n=2, pv = -122.32, pmt=4.5, fv=122.32, 得到的i/y=3.67%, 3.65%*2 不等于5.78%，想問問這樣哪錯了
1、這種沒有給概率的平方的期望怎么解決??？2、因?yàn)榉讲罹褪亲约焊约旱膮f(xié)方差，是否可以用1/(n-1)*每個（組合值-基準(zhǔn)值）？再開根號，我是這么算的，但為啥結(jié)果不對。
如何理解單因素模型和多因素模型的公式運(yùn)用n如圖，本題為單因素，為何不使用單因素模型，然而去運(yùn)用套利定價模型公式，單因素公式更本不包含無風(fēng)險利率？
能用實(shí)例解釋一下這個window嗎？比如計(jì)算股票的VAR值，擁有股票過去5年的收盤價，window代表什么？我看老師的解釋里提到了樣本n，VAR曲線的橫坐標(biāo)是什么，是樣本容量嗎？
老師，32分鐘的那個例題。最后是不是就是根據(jù)N=12, PMT=58000, FV=20 Million, I/Y=0.9,然后摁計(jì)算器求PV呢，為什么我算出來跟答案不一樣
老師，這里的凈收益計(jì)算不能這么簡單的用（1+r）*P0 來計(jì)算吧，如果是N年期的債券，融資成本還要考慮融資的付息方式及付息周期吧？這里是否不妥？
73題 老師BIA的求法是不是寫錯了，我記得之前的筆記里面提到，BIA的Gi 是有正有有負(fù)的，即這里的BIA應(yīng)該是：{（-7＋37＋71）/n（正收入年份）} *0.15 才對吧
當(dāng)window過小時，例如n=1則說明需要1個數(shù)據(jù)就能算1個VaR,但是這個數(shù)據(jù)存在的時間只有一天，意味著我們需要更多的新數(shù)據(jù)去來維持VaR的計(jì)算，這樣理解可以嗎？
老師里說”小樣本，非正態(tài)分布“不能用t或者N來區(qū)間估計(jì)。請問視頻種紐交所28所公司的例題，哪里提到了這個表格是正態(tài)分布的，所以可以用t分布的呢？
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