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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師里說”小樣本，非正態(tài)分布“不能用t或者N來區(qū)間估計。請問視頻種紐交所28所公司的例題，哪里提到了這個表格是正態(tài)分布的，所以可以用t分布的呢？
老師好，請問這道題求COV(n)的公式時xy均值的乘積用的是1/30，為什么？求Volatility x和y時公式里的均值用（1/30）^2和（1/50）^2為什么是這兩個數(shù)字
想問一下這里面的P是不是就是債券的價格就是PV呀？，那我要是用計算器來算是不是就是I\Y=14%，F(xiàn)V=1100,N=2,PMT=100可是算出來的PV是1296.5呀
這道題可以不可以用計算器n為4，用2年期利率用作iy，計算pv呢？計算出來是105.88。原理是什么，兩種計算方法的區(qū)別在哪里呢？
老師，計算10年期票面利率8%現(xiàn)價為90元票面價格為100元的債券的收益率，計算器這樣按:N=10，PV=90，PMT=8，F(xiàn)V=100，卻無法輸出I/Y，為什么啊
ppt121頁的p-value是根據(jù)t分布的什么指標查出來的？ std error 是如何算出來的？是根據(jù)s除以n的平方根嗎？如是，這張表中的STd-error是如何算出來的？
156題答案，t分布比較正態(tài)分布而言是尖峰嗎？講義上隨著n不斷增加，風(fēng)度不斷提高，貼近正態(tài)分布，所以T分布相較正態(tài)應(yīng)該是矮峰啊？哪出問題了呢？
老師請問一下N為什么是12而不是11，從6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment，如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月這次的coupon嗎？
老師你好，請問分母的semi-standard deviation是什么意思呀？為什么是那樣的計算公式，還請幫助多展開解釋下。另外，教材兩個注解是什么意思呢，N是觀測到的損失數(shù)，這句啥意思？
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當時原油價格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
請問老師這種題，計算器算出來的pv是凈價還是臟價？是只有在付息日時候的pv算出來是臟價，其余時候（比如結(jié)算日：條件不變n=9.75）計算器算出來的pv都是凈價嗎？還有這個題如果用計算題算出來
老師，我又有3個問題，n第一是不是帶括號都是表示負號，考試的時候也是這樣嗎？第二緊接著這個題里面 small--cap，large--cap是什么？n第三如何從這個題里面判斷是成長型還是價值型？一般
ppt4-23,問題一：總體的三個分布（第一行，123個圖）是指不同的隨機變量嗎？完全不同的三個統(tǒng)計量嗎？問題二：n=5是不是代表有抽取5次調(diào)查，所以有5個均值，再把五個均值在圖上畫出來??？同理n=30,是有30次實驗，每次實驗得到一個均值，所以一共30個均值，再把30個均值在圖上表示出來??？
不太能辨析清楚債券價值和面值，就拿下面這個例子和時間軸舉例吧，債券價值是：1、2年的現(xiàn)金流用市場利率貼現(xiàn)求和的數(shù)值。面值是借入的本金值：100 這樣認為是對的嗎？3%是coupon rate。n
程寶問答
金程問答