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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
如圖所示性質(zhì)第一點，如果兩個變量是獨立的，那么相關系數(shù)為0。這里老師并沒有進行邏輯推導，只是說了“因為協(xié)方差也等于0”對于初學者，前后邏輯關系不緊密的狀態(tài)下，是很難理解的。n這邊提出一個小建議，老師
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時刻買的債券要比t時刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
18分鐘，一共8筆現(xiàn)金流。 按8，按N，按260000，按PMT，按0，按FV，按0.5，按IY，按cpt，按PV（其中為什么FV=0，這里不太理解FV的意義。還有這個到底是在求啥，計算互換的價值是算PV嗎？沒理解為啥是算PV）
請問老師第一個問題里面為什么算出來的方差是÷4不是3，因為population嗎？如果說是樣本就應該是3？那第二個問題里面為什么也是÷5呢，圖3是我記錄的筆記，分母的數(shù)量應該是n-1
老師，您之前給同學解答的這個公式，是哪里來的啊？能不能幫忙手寫下，而且對于call來說公式又是怎么樣的呢？謝謝 同學你好， 如果從公式上是可以進行判斷的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他條件相同時K越大，put越大
78題在計算需要的期貨數(shù)量時候，直接用h*40m/(910*250)，即h*期貨需要對沖的份數(shù)，但是3.22.1.3的公式對于對沖所需要期貨的份數(shù)N卻等于h*Qa/Qf，需要乘以一個Qa，這里的Qa是不是就是40m為需要對沖的總價值？
adjusted R2的公式來看,新增加的變量好壞與否與變量本身沒有關系？R2 和n都是已知數(shù)值了,算出來的調(diào)整R2數(shù)正負只跟目前x的數(shù)量個數(shù)K有關么？不論x究竟是什么類型參數(shù) 如果k夠大是不是就會導致這個數(shù)值變??？
1、這里圈出來的Yj^到底是什么呀？能說明白一下嗎？真實值還是擬合值？如果是擬合值，是哪個模型算出來的擬合值？ 2、第一個求和符號的范圍，是i=1~n，可后面的表達式都沒有i，那它是在對什么求和？
請問，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個特征根是否為單位根，是否小于1，如果無單位根，就是平穩(wěn)，這個求和的說法沒聽過，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項沒有關系
在本題中提到外匯的期權(quán)報價。在課程中老師講的是把無風險利率里的部分換成本國利率，把分紅的部分換成外國利率，那就應該有一項還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項了只有前半部分
在學利率期貨的時候我有個問題，長期國債期貨存在的價值是什么?n如果多投方想要買國債直接在市場上買就可以了，為什么還要通過期貨市場內(nèi)乘以轉(zhuǎn)化因子來買，這樣這個債券的價值不就不好確定了嗎？
老師，有三個疑問：1.這道題的net delta position 與DV01有什么關系嗎？2.這道題求解過程中兩次的DV01的正負號是怎么判斷的呢？3.最后公式中net DV01＋N*25=0，為什么要乘以25呀？
老師 這道題的話，樣本量個數(shù)是不是20個？是不是照理說n<20 就不應該用z-test了對不對？只不過這里VaR的回測利用二項分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對嗎？還是說 樣本個數(shù)其實是252個呢？？
圖一1老師可以詳細解釋一下bullet和barbell portfolio的含義嗎n圖二三2老師您舉的例子中收益率增加10基點，為什么表示出來的是4/（1+2+3+4），y的變化量為啥是這?。坎粦撌?.1%嗎？
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應該是虧的吧？那和講義里關于short the basis的定義是否矛盾？應該如何理解啊？n同理long the basis。
程寶問答
金程問答