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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，想問一下這道題具體這三步該如何思考，我之前算的時候直接用權(quán)重乘以三個預(yù)期值，這樣做有什么問題；還有最后的方差公式是哪里來的，是權(quán)重的方差公式嗎，這里具體該如何理解，并且為什么此處不需要除以N。麻煩解答一下，謝謝～
題目第一行的seasoned該怎么理解??？我剛開始以為是表示按季度償還貸款和利息，也就是說三個月支付一次，那么IY等于5.5/4，N等于60/3，但是答案解析還是按照一年12個月，每個月支付一次來算的。
老師 我們在強(qiáng)化里面講christoferson test 的時候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越
老師，請問sx就是那一種分母是n-1的那個方差？也就是樣本方差？ 老師我想知道“樣本方差的意思是什么？是就只針對我樣本這幾個數(shù)的方差，還是說用樣本來反映總體的那個方差（也就是“樣本方差”其實(shí)不是指樣本的方差，實(shí)際上是我總體的方差？）
老師好，我在做題時，第一步中，用公式算出來的Z0.5=0.2%， 如果我用計算器計算Z0.5，輸入N=1，PV=-99.9，F(xiàn)V=100，PMT=100，CPT I/Y=100.2 （1）這樣計算是否有錯誤？ （2）得出的I/Y恰好等于1+Z0.5，有點(diǎn)想不清楚兩者之間的關(guān)系。
for testing,easier reject 置信區(qū)間越小 越容易拒絕 提高精確度 是應(yīng)該把N設(shè)置的小一點(diǎn) /提高the number of data observations
最上面的公式計算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復(fù)利計算？沒有教過可以直接3%*1 + f*0.25 這么算?。?而且題的第三行說的quarterly
問題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應(yīng)該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應(yīng)該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號而不是乘號嗎？問題2:藍(lán)色部分，最后我用這樣的方式求出來可以嗎？問題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
老師您好， 1、在這個有效前沿曲線上不是應(yīng)該有很N個有效組合么。 ①為什么在求目標(biāo)收益的時候可以只選取兩個點(diǎn)進(jìn)行計算？ ②那么這兩個點(diǎn)可以是曲線上任意兩個點(diǎn)嗎？不一定是老師舉的例子對嗎？ ③為什么選
這道題在計算USD和CAD的value時，可不可以用計算器求PV的方法？比如VALUE(USD)用n=3，i/y=4，pmt=275000，fv=1m，求出pv=9653113.621。與連續(xù)復(fù)利求出的結(jié)果有出入，而且用計算器pv的方法算出來的最后值也不是131967.這是為什么呢？
Carlo隨著實(shí)驗(yàn)的不斷精進(jìn)，樣本n不斷上升，會逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來的Overestimate的不精準(zhǔn)的VaR？
想問一下考試當(dāng)中這個N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來么 還有就是這一章的題目應(yīng)該精確到幾位小數(shù)點(diǎn)啊？好幾個題目 都因?yàn)樾?shù)點(diǎn)后面的位數(shù)不對 算不出來選項(xiàng)中的數(shù)字
這個證明x=y的假設(shè)中 到底Df是減1還是減2 按照之前助教的解釋是因?yàn)橐謩e減去x和y的. 但是高老師說的是減去1.n還有一個問題就是這個t表不是針對于樣本小于30的么？為什么50的也要查T表呀 這個題也沒懂為什么就默認(rèn)95%CLn
老師您好，押題98，求0息債券的市場價值能否用計算器的那5個鍵算？ 換句話，計算器第三排5個鍵的適用范圍有哪些限制？此題兩種方式結(jié)果不一致：如PB=1000000e-0.08*6=618783.39, 用計算器得630169.63（N=6，PMT=0，I/Y=8，F(xiàn)V=1000000，CPT PV）
請問波動率σ的定義是啥？是當(dāng)天的價格波動幅度，還是連續(xù)n天的數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差？如果是后者，當(dāng)time windows隨著時間往前推移1-100天計算出的標(biāo)準(zhǔn)差，和2-101天計算的標(biāo)準(zhǔn)差，基本是不會變的，為什么我們的好多習(xí)題中當(dāng)有多個波動率的時候，相差會很大呢？
程寶問答
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