金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，關(guān)于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話(huà)，這樣看來(lái)Yi其實(shí)表示的都是樣本中散點(diǎn)的Yi值嗎？也就是說(shuō)線性回歸涉及的都是關(guān)于在一個(gè)樣本中的散點(diǎn)做線性回歸，不會(huì)涉及到或者本身就不存在說(shuō)對(duì)總體散點(diǎn)做線性回歸？
，老師說(shuō)過(guò)，對(duì)于這種分期的債券，不是應(yīng)該是PD*LGD=N*(YTM-RF) 以1.5年為例，ytm=4.48%,此時(shí)credit spread=4.48%-1.5%=2.98% PD不是應(yīng)該等于1.5*2.98%/45%=9.93%么？怎么老師不乘1.5？
差點(diǎn)啥？就這個(gè)概念之間不知道怎么建立聯(lián)系 還有 視頻中的老師說(shuō)除以5 說(shuō)錯(cuò)了吧？按照公式 應(yīng)該是4吧？ 計(jì)算器中 Sx代表的是N-1是吧？
請(qǐng)問(wèn)為什么計(jì)算器輸入I/Y=6/12 N=30*12=360 PMT=719.46 fv=0 求PV之后，使用攤銷(xiāo)功能p1=1，p2=12，計(jì)算出來(lái)的為什么是C答案，選擇p1=12，p2=12結(jié)果也是一樣，還有請(qǐng)問(wèn)p1=1，p2=12跟p1=12，p2=12出來(lái)的結(jié)果會(huì)有什么不一樣？
老師，你好~ 百題信用風(fēng)險(xiǎn)第29題，題干的第二條，視頻中說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)于計(jì)算違約概率沒(méi)有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計(jì)算d2的時(shí)候不是會(huì)用到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說(shuō)是當(dāng)天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫(xiě)的第n-1天，而且之前講課中也從來(lái)都沒(méi)這樣說(shuō)吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來(lái)需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開(kāi)始講課時(shí)就說(shuō)清楚，一次記憶到位呢？
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計(jì)算系數(shù)b時(shí) 所有的題目都把X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差表示成sigma，但是這個(gè)容量為n個(gè)點(diǎn)的樣本實(shí)際上是從總體里抽出來(lái)的，既然如此的話(huà)，這里的X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差是不是表示成樣本標(biāo)準(zhǔn)差更準(zhǔn)確一點(diǎn)呢？
returns for any given day呢？我想正態(tài)分布是對(duì)過(guò)去一段時(shí)期n天的收益匯總起來(lái)建模，那它的u和sigma是這n個(gè)收益得到的，跟每天的各自的收益的u和sigma有什么關(guān)系呢？（如果每天的收益
想請(qǐng)問(wèn)這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來(lái)建模違約次數(shù)得到A這個(gè)數(shù)，但想問(wèn)一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨(dú)立的，如果看成n=10，年違約概率
老師您好，這里楊老師說(shuō)“計(jì)算Debt、Equity價(jià)值的時(shí)候只能使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，而計(jì)算PD時(shí)可以使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率也可以使用asset return”，那么我想請(qǐng)問(wèn)一下，因?yàn)橛?jì)算PD也就是計(jì)算N（-d2
1.Q59 殘差自相關(guān)不可以嗎？課件里學(xué)習(xí)假設(shè)前提沒(méi)有講這個(gè)，殘差自相關(guān)是和多元線性里的殘差獨(dú)立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個(gè)？2.回歸中，t檢驗(yàn)公式里的分母s是指b1對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？還是標(biāo)準(zhǔn)誤？假設(shè)檢驗(yàn)里的t檢驗(yàn)公式分母是S乘以n的開(kāi)根。怎么理解這兩者？
老師好 95頁(yè)求Dj的公式， 分子是 去除一個(gè)極端值后的n-1個(gè)數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘嗎？ 分母是沒(méi)去除極端值的所有數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘？ 為什么Dj＞1標(biāo)明第j個(gè)觀測(cè)值對(duì)參數(shù)估計(jì)影響顯著（即j是極端值）呀？ （（去除極端值的分子不應(yīng)該比沒(méi)去除計(jì)算值的分母小嗎））
on the Merton PD 這是某個(gè)題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不影響PD的計(jì)算，我不認(rèn)同。 因?yàn)镻D=N（-d2），在計(jì)算d2的時(shí)候，公式里是含有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的，應(yīng)該是有影響的，如圖
=par price<par 還沒(méi)有想明白，為什么r下降時(shí)，提前還款更有利 下面是我的一些想法: MBS中，涉及5個(gè)量-PV FV N 1/Y PMT 前2個(gè)量都是固定的，如果1/Y下降，PMT/(1+y) 就會(huì)增加 然后怎么推到人們會(huì)提前還款?
，是因?yàn)閖et fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價(jià)格上升時(shí)獲利。那么應(yīng)該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計(jì)算。請(qǐng)看看是否應(yīng)這么算？若我理解不正確，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下解題過(guò)程，謝謝
程寶問(wèn)答
