全部 >
市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說是當天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫的第n-1天，而且之前講課中也從來都沒這樣說吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開始講課時就說清楚，一次記憶到位呢？
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計算系數(shù)b時 所有的題目都把X和Y的標準差表示成sigma，但是這個容量為n個點的樣本實際上是從總體里抽出來的，既然如此的話，這里的X和Y的標準差是不是表示成樣本標準差更準確一點呢？
老師，想請教一下可否詳細講解一下2211frm金融市場與產品答疑直播，第三題債券的全價淨價的兩個計算方法嗎？計算是一部份用計算器？一部份不能？還是全部用算式計算？
returns for any given day呢？我想正態(tài)分布是對過去一段時期n天的收益匯總起來建模，那它的u和sigma是這n個收益得到的，跟每天的各自的收益的u和sigma有什么關系呢？（如果每天的收益
想請問這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來建模違約次數(shù)得到A這個數(shù)，但想問一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨立的，如果看成n=10，年違約概率
老師您好，這里楊老師說“計算Debt、Equity價值的時候只能使用無風險利率，而計算PD時可以使用無風險利率也可以使用asset return”，那么我想請問一下，因為計算PD也就是計算N（-d2
1.Q59 殘差自相關不可以嗎？課件里學習假設前提沒有講這個，殘差自相關是和多元線性里的殘差獨立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個？2.回歸中，t檢驗公式里的分母s是指b1對應的標準差嗎？還是標準誤？假設檢驗里的t檢驗公式分母是S乘以n的開根。怎么理解這兩者？
老師好 95頁求Dj的公式， 分子是 去除一個極端值后的n-1個數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘嗎？ 分母是沒去除極端值的所有數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘？ 為什么Dj＞1標明第j個觀測值對參數(shù)估計影響顯著（即j是極端值）呀？ （（去除極端值的分子不應該比沒去除計算值的分母小嗎））
on the Merton PD 這是某個題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風險利率不影響PD的計算，我不認同。 因為PD=N（-d2），在計算d2的時候，公式里是含有無風險利率的，應該是有影響的，如圖
=par price<par 還沒有想明白，為什么r下降時，提前還款更有利 下面是我的一些想法: MBS中，涉及5個量-PV FV N 1/Y PMT 前2個量都是固定的，如果1/Y下降，PMT/(1+y) 就會增加 然后怎么推到人們會提前還款?
，是因為jet fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價格上升時獲利。那么應該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計算。請看看是否應這么算？若我理解不正確，請詳細講一下解題過程，謝謝
什么時候用cml公市什么時候用sml公式呀
，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標的資產價格上升，d1變大，對應detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關系啊。
老師你好 我算pmt 總是錯誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計算器是假的??好崩潰 這是這個問題 下一個問題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計算器里的是100000，打計算器要不要把負號打出，那么正確的流程是什么呢?
老師你好 我算pmt 總是錯誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計算器是假的??好崩潰 這是這個問題 下一個問題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計算器里的是100000，打計算器要不要把負號打出，那么正確的流程是什么呢?
程寶問答
金程問答
