全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問題。
老師好，D選項(xiàng)中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣？
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因?yàn)樾掖嬲咂顨v史數(shù)據(jù)沒意義
以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
請(qǐng)問老師，第一個(gè)題的d選項(xiàng)和第二個(gè)題的a選項(xiàng)之間有什么區(qū)別？第一個(gè)題里面的d選項(xiàng)，老師說壓力測(cè)試只能使用在當(dāng)前時(shí)期，而不是歷史時(shí)期，而且壓力測(cè)試具有前瞻性，那為什么第二個(gè)題里面的的a選項(xiàng)又說依賴于歷史數(shù)據(jù)？
這一題的D選項(xiàng)我不太懂 題目說了是把基金利潤(rùn)和標(biāo)普500利潤(rùn)做回歸 而且基金指數(shù)是和標(biāo)普500掛鉤的 為什么會(huì)沒有相關(guān)性即beta=0
這題好牽強(qiáng)啊。相關(guān)性不管是統(tǒng)一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認(rèn)為彼此之間正相關(guān)，ρ=1，同意法認(rèn)為不等于1.所以干嘛要選D？
老師41題選項(xiàng)D，我理解是銀行授信額度是提供給客戶的，如果下降意味著客戶使用了部分額度，那么銀行的對(duì)外貸款多了，流動(dòng)性變差了。請(qǐng)問這個(gè)理解哪里有問題？
老師好，D選項(xiàng)不太明白，流動(dòng)性不好的資產(chǎn)，由于存在存活偏差，選擇偏差等應(yīng)該是收益高估，為什么選項(xiàng)中收益低估正確呢？
d選項(xiàng)里面的特有風(fēng)險(xiǎn)不是說不用算到壓力測(cè)試和估計(jì)中嗎 因?yàn)槭顷P(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可以通過分散話解決掉 所以不用管
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)經(jīng)典題13，D選項(xiàng)，CML線是Diversified但SML不是，CML線不是還存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，SML線的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都被投資組合分散了嗎？為什么說SML還是未分散？
對(duì)A-B+C-D不太理解，對(duì)于A、B來說是應(yīng)該存在價(jià)格變化的，那么按照債券定價(jià)的話coupon的那部分損失不是應(yīng)該被包括在A和B的價(jià)差上了嗎？為什么還要用一個(gè)D來專門計(jì)算損失的利率？
精 老師 這道題正確答案是D。但對(duì)POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對(duì)）。此外，A為何不是呢？難道兩個(gè)極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
老師 這里面說用KMV模型確認(rèn)好K以后可以得出d,是代入之前merton模型里面那個(gè)d1,2的復(fù)雜公式嗎？那里面的K一方面是指?jìng)鶆?wù)面值，同時(shí)也是default point 對(duì)嗎？因?yàn)橹皼]說過default point這回突然又提到這個(gè)。
程寶問答
金程問答