全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 為什么選d 為什么s1和s2相等了 用公式怎么算出來的？
這題為什么選C不選B，C和D有什么區(qū)別都是基于歷史的U和σ呀？
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差與其分散程度有什么關(guān)系？為什么D選項(xiàng)不對？
b選項(xiàng)cro不會(huì)直接干預(yù)干預(yù)下面的業(yè)務(wù)活動(dòng)吧，d選項(xiàng)錯(cuò)在all嗎？
前面不是說D1就是德爾塔嗎？為何這里兩者數(shù)據(jù)不一致
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問題。
老師好，D選項(xiàng)中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣？
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因?yàn)樾掖嬲咂顨v史數(shù)據(jù)沒意義
以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
可以再解釋一下這里Duration的含義嗎？課件里寫spread*duration = PV (expected payment) (buyer 理論上支付現(xiàn)金流的現(xiàn)值）；然后期初支付的就是100
請問flight to quality, 大量拋售公司債買入國債，公司債價(jià)格跌國債漲，這個(gè)時(shí)候是因?yàn)镻，r 反向關(guān)系，r corporate上行，r T-bond下行所以利差會(huì)擴(kuò)大嗎？在D選項(xiàng)里，puttable bond對應(yīng)價(jià)格高，利差小，前兩個(gè)選項(xiàng)里流動(dòng)性好則利差?。鲃?dòng)性都好所以兩者價(jià)格趨于接近？）
老師，不太理解這個(gè)題想考的是什么。A：β neutral是對沖讓整個(gè)投資的風(fēng)險(xiǎn)為0嗎？所以不存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？B選項(xiàng)我只在一級里見到過，請老師拓展一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)吧，而且他不是叫全球宏觀嗎，怎么就牽扯到跨國投資了 C/D選項(xiàng)為什么他們就賭流動(dòng)性的方向，但是流動(dòng)性不高？
老師您好，我理解d選項(xiàng)的意思是“不能確定模型的準(zhǔn)確性”，但老師的意思應(yīng)該是“確定模型是不準(zhǔn)確的”這是一個(gè)意思嗎？另外只回測十天的數(shù)據(jù)就可以確定這個(gè)模型就是不準(zhǔn)確的嗎？
老師，第16題D選項(xiàng)，高的波動(dòng)率雖然預(yù)示著收益率的要求高，也預(yù)示風(fēng)險(xiǎn)高呀。那風(fēng)險(xiǎn)高應(yīng)該說明組合中各因素的相關(guān)性應(yīng)該高吧，這不就和前半句他要分散化矛盾了么?
程寶問答
金程問答