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為什么零息債的久期就是其到期期限？

久期里的利率變化△y，指的是市場利率還是 ytm

在哪里講過永續(xù)年金的久期算法？有公式嗎

考試的時候，修正久期直接等于1/y也是對的吧？

老師，為什么0息債的久期會大一點呢？

這題除了求導(dǎo)，還有別的方法去算修正久期嗎

為什么付息債的久期是小于到期時間T的?。?

兩個久期不同的swap為什么可以合并計算？

老師，我們計算久期的公式不是自帶負號嗎？？？

這道題為什么是high coupon 如何理解久期和coupon 相反

為什么這一題用到的久期是6.2和4.8呢？

請問這道題為什么不用考慮有效久期

老師。請問求10天var 為什么要乘以修正久期3.6？

計算這種久期的時候是要用債卷的發(fā)行價格嗎

請問老師，資產(chǎn)久期越長，利率對資產(chǎn)的敏感性越大？