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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)，風(fēng)格選擇不就是怎么配置不同的證券嗎，為什么不對(duì)呢
過程中，由于單獨(dú)計(jì)量不同風(fēng)險(xiǎn)時(shí)未考慮相關(guān)性，導(dǎo)致匯總時(shí)會(huì)underestimate overall risk。那么D選項(xiàng)說，考慮了相關(guān)性后，total VaR 會(huì)大于等于單獨(dú)VaR的加總，這個(gè)應(yīng)該就是對(duì)的呀！
D選項(xiàng)關(guān)于條件違約概率的無記憶性，可能讓計(jì)算2年期的條件違約概率么？怎么計(jì)算
請(qǐng)問老師 Monitor the bond issuer’s balance sheet to ensure covenant compliance.這個(gè)d選項(xiàng)為啥不對(duì)？ trustee我記得是不能
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項(xiàng)應(yīng)該要賣出CDS之后，等違約相關(guān)性上升，再買一個(gè)相同的CDS，高賣低買才能相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的賺到保費(fèi)。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項(xiàng)的情況嗎？
精 第56題，為什么非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)D）是APT模型的組成部分？APT不是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會(huì)查表。 謝謝老師。
老師好，我做的是習(xí)題冊(cè)的第373題，我看不懂這個(gè)D選項(xiàng)是什么意思，然后看了答案解析的D選項(xiàng)。我還是不明白。老師您解釋下吧，最后再解釋下同方差跟異方差的關(guān)系。謝謝老師了?。?！??
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價(jià)值會(huì)降低，不用計(jì)算的話就是選A，但是計(jì)算出來確比原來的價(jià)值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計(jì)算結(jié)果就是call價(jià)值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級(jí)計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)是stock的option價(jià)格時(shí)，當(dāng)stock有分紅時(shí)，option的計(jì)算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對(duì)asset的增值部分做調(diào)整嗎？
請(qǐng)問下有options on futures 的應(yīng)用嗎，視頻中老師說到p=1-d/u-d，其他的步驟以及公示是不是還是和上面舉的例子都是一樣的，就是算p的時(shí)候用這個(gè)公式，有什么習(xí)題是對(duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)應(yīng)用的嗎
我理解題目問的是2007金融危機(jī)前，所以是不是選D呢，金融危機(jī)發(fā)生時(shí)，美元短缺，大家才通過FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元沒那么短缺，所以沒必要用這種高成本方式借美元呀，所以least likely 選D。
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對(duì)呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
D選項(xiàng)，跟note里課后題1的D選項(xiàng)一模一樣，但是note里這個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯(cuò)的了
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對(duì)于非線性的衍生品怎么進(jìn)行全局的stress test？2、B 選項(xiàng)為啥不對(duì)，感覺解析說的都不是一回事。C也對(duì)啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
程寶問答
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