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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項，老師自己都說了，在at the money的時候，theta最大值啊，D不是對了嗎？還有一個問題，在ATM時，theta最大，假設theta為-9，OTM時為-1，但是按照大小來說，-1>-9，這到底是怎么比較什么時候最大啊
81題的這種對沖和普通的hedge對沖有什么區(qū)別？我們是什么時候用這種構造上漲1bp來算呢？我說的普通hedge對沖就是=（被對沖物的d??被對沖物價值）/（對沖工具的d??對沖工具到底價值），在這道題里價值可以分別求出pv算？
55題，c和d選項什么意思？c選項，什么叫分散而沒有分散的效果，選項說ul對組合的顆粒度有影響，組合分散，顆粒度大，非預期損失?。?i class="highlight">d選項，為什么利率上升其實是撥備呢？
老師，一般我們在用future對沖duration時，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對吧，但是題目當中關于期貨的duration給了兩個，那我該怎么處理，以及這兩個duration我該怎么去理解他。請老師把這兩道題都講解一下給我聽
老師，請問一下D項，對于repoA方賣出repo融資，那B方就相當于買入repo投資，按照這么理解，買入repo就相當于做了一個reverse repo，那如果按買入repo的說法，D說進入repo投資，也是沒有問題的啊 B項，margin call也會有haircut嗎
老師好，這題如果我根據(jù)題干先計算執(zhí)行價格K的話，如何列公式？Ke^3%*N（d2）=S*N(d1)-1.78？這樣計算對嗎？下一步公式如何列示，12%能用到嗎？ 見諒，我理解老師的方法更加簡單，但是基礎的計算還想再扎實一些。
老師好，這道題目的D選項，如果stop price 和 limit price 都是30的話，不就相當于限價和止損是同一個價格嗎？就沒有區(qū)間了呀？不就和C選項直接止損指令是一個意思嗎?為什么不選D？
老師，第40題我算出來空白處的值，基金D的波動率怎么算，我怎么算不出來？為什么只有B和D滿足投資標準，標準1說期盼的殘差回報至少是2%是什么意思呀？標準2又說的是什么意思??？望解答。謝謝了。
百題53題，答案解釋的是d選項嗎？為什么說gamma trading的核心是re-hedge？d選項梁老師說的是delta變化所以要調(diào)整對沖，而可轉(zhuǎn)債的策略應該都是gamma trading使delta為0吧？delta為0后還用re-hedge嗎
計算帶有紅利的D1 AND D2的時候是不是s0 and r-q的部分都要加上？這道題因為不知道紅利率，座椅直接作用在S0上。但是要是知道了紅利率是不是股價和r都是要作用的呢？
這里關鍵利率的DV01為什么是圖上的公式呢？不是DV01=-D*P*0.0001嗎？
A和B中的應計利息和最后D中的資產(chǎn)池中的coupon該怎么理解？有什么區(qū)別？
老師，能給出具體的implied volatility 的公式嗎？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根據(jù)N (d1)嗎？
如圖所示，問： D選項，在這里表示是什么意思？什么樣的語境會選currency呢？
請問在計算兩值期權價值的時候 為什么Assert-or-nothing的價值是S*N(d1)，沒有太懂
程寶問答
金程問答