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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項，風(fēng)格選擇不就是怎么配置不同的證券嗎，為什么不對呢
請問老師，d選項為什么不能理解成“銀行有責(zé)任設(shè)立第三方的應(yīng)急預(yù)案（以便在這個第三方無法提供服務(wù)時，保持業(yè)務(wù)連續(xù)性）”
請問可以在解釋一下選項D嗎？設(shè)置限額 和 分散化 對流動性風(fēng)險管理為什么沒有用？那這兩種方法對什么風(fēng)險管理有用呢？
選項D在較低的股票價格下增加杠桿意味著波動性增加，那么如果在較高的股票價格下增加杠桿，波動率是如何變動？
請問老師 Monitor the bond issuer’s balance sheet to ensure covenant compliance.這個d選項為啥不對？ trustee我記得是不能
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計z表上來，我想看看，是不是答案錯了，還是我不會查表。 謝謝老師。
老師好，我做的是習(xí)題冊的第373題，我看不懂這個D選項是什么意思，然后看了答案解析的D選項。我還是不明白。老師您解釋下吧，最后再解釋下同方差跟異方差的關(guān)系。謝謝老師了?。?！??
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價值會降低，不用計算的話就是選A，但是計算出來確比原來的價值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計算結(jié)果就是call價值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級計算標(biāo)的資產(chǎn)是stock的option價格時，當(dāng)stock有分紅時，option的計算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對asset的增值部分做調(diào)整嗎？
請問下有options on futures 的應(yīng)用嗎，視頻中老師說到p=1-d/u-d，其他的步驟以及公示是不是還是和上面舉的例子都是一樣的，就是算p的時候用這個公式，有什么習(xí)題是對這個知識點應(yīng)用的嗎
我理解題目問的是2007金融危機前，所以是不是選D呢，金融危機發(fā)生時，美元短缺，大家才通過FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元沒那么短缺，所以沒必要用這種高成本方式借美元呀，所以least likely 選D。
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
D選項，跟note里課后題1的D選項一模一樣，但是note里這個選項是對的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯的了
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對于非線性的衍生品怎么進行全局的stress test？2、B 選項為啥不對，感覺解析說的都不是一回事。C也對啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
楊老師，在Merton模型的計算考量題中，請教當(dāng)題意明確提出計算physical PD或者Physical DD的情況下，這時候用求Equtiy價格=V*N（d1）-PV(K)*N(d2),K的折現(xiàn)用無風(fēng)險收益率還是用資產(chǎn)收益率μ？謝謝解答
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