請(qǐng)問本頁(yè)ppt最后-16%是說的HML和WML嗎？WML不是增長(zhǎng)了60倍嗎？
D大宗商品和交易所的交割期限是相同的，為了防止套利，但買方(即多頭)可以決定在交割期限內(nèi)的確切的交割時(shí)間，這句話哪錯(cuò)了理解不了
算出來的t值小于t分布的關(guān)鍵值，是不是一定應(yīng)該被剔除?
B選項(xiàng)不是檢驗(yàn)值大于t分布嗎？為什么他還有99%的顯著意義呢,不是應(yīng)該他被拒絕嗎？
這個(gè)原假設(shè)不就是說是有10%的顯著差異嗎？既然拒絕了，那不應(yīng)該就是說沒有10%的顯著差異，那為什么備擇假設(shè)還是跟原假設(shè)一樣？
老師，根據(jù)時(shí)間序列設(shè)模型Yt=δ+θ Yt-1+ εt，那△Yt=Yt-Yt-1=δ+(θ-1)Yt-1+εt;又因?yàn)闀r(shí)間序列穩(wěn)定性是要求：Yt-1前面的系數(shù)：絕對(duì)值 θ-1＜1；所以應(yīng)該是-1＜ θ-1＜1啊？為什么視頻里面直接就要求的是-1＜ θ＜1？
c選項(xiàng)不太明白，能再解釋一下么？
這一頁(yè)當(dāng)中的geometric return是否指 對(duì)數(shù)收益率，兩者是否表示一致，因?yàn)槲襣oogle搜，幾何收益率和對(duì)數(shù)收益率是分別的兩個(gè)概念，如果這樣的話，那為什么這一頁(yè)又提到了幾何收益率服從正態(tài)分布呢？不應(yīng)該是對(duì)數(shù)收益率服從正態(tài)分布所以price服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎
還是不理解這個(gè)R為什么公式從 (p1-p0/p0) 到這里變成了 （ln (p1/p0))。 R 不是只能服從正態(tài)分布嗎，然后price可以服從lognormal，為什么給r加了ln呢？？第二個(gè)問題是，圖片當(dāng)中e^r為什么可以直接用u-zsigma來代替，即使參照approch 1 這個(gè)公式等于的是var呀 也不是單純的R呀，為什么可以直接帶入呢？？？
標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)是什么東西？
標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)是什么東西？
把Yt=Y0+∑t i=1εi 求方差，為啥會(huì)直接等于V（Yt）=tσ2；V（Y0）為啥不見了？
為什么seasonality里的斜率等于12月份銷量和1月份銷量的差距??？
標(biāo)準(zhǔn)化是怎么過來的呀？
風(fēng)險(xiǎn)分類除了cause，event以外，還有什么方法？請(qǐng)完整列舉并逐一說明一下，謝謝。
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